基于日内跳跃识别的中国工业品期货波动率建模研究 - open .docVIP

基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法 瞿慧1；黄世俊2； 南京大学 工程管理学院，南京 210093 江苏弘业期货有限公司研究所，南京 210001 资助项目：国家自然科学基金项目；江苏省自然科学基金面上项目（BK2011561）；高等学校博士学科点专项科研基金资助项目（20120091120003）；中央高校基本科研业务费专项资金（1107011810，1118011804）；教育部留学回国人员科研启动基金资助项目 作者简介： 瞿慧（1981-），女，汉族，江苏南通人，毕业于美国康奈尔大学，获博士学位，现任南京大学工程管理学院副教授，研究方向：计算金融。通讯地址：南京市汉口路22号南京大学工程管理学院，210093。联系电话电子邮件地址：linda59qu@ The variable threshold intraday jump identification method based on returns’ intraday patterns QU Hui1;HUANG Shijun2; School of Management and Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093, China Jiangsu Holly Futures Co., LTD. Researc