AR模型的特点及在预测中的分析.pdfVIP

第5卷 第12期 中国水运 voI．5 №．12 2007年 1 ChinaWater 2月 Transport December2007 AR模型的特点及在预测中的分析 张曼嵩 摘要：在条件期望和一步预测的理论基础上分析AR模型特点，对其在随机过程的预测性能，特别是预测条件方 差进行探讨。 关键词：AR条件期望 一步预测 中图分类号：F224．9 文献标识码：^ AR模型是常用的研究平稳过程的线性回归模型，假定 由此可见均方意义下的估计预测是一个常数。 {¨，，=1，2，…)是服从下述过程的随机变量序列： 下求模型参数目：对只=$¨+乞式的两边乘以)，，_|， r：∥r+羔口，乞一，，％二I，乞．N(O,a2) 取期望得到： j=O =积◇川YH}．： 其中以是常数，托，忙I，2，…)是高斯自噪声过程。 即护：掣 Ry(1) 上式中，对满足I目l1的秒，取％=07，则有： 假设观测值为Yo，y：，匕…％一l。则相关函数的估计为： r=／zr+∑口。‘一』 Jdl Ji}，(小)=吉萋)，，．)，H，，行2。，Q+，，z≤|Ⅳ，其中力2≥仉 整理得： 只=Oy，-l+q 下面验证删模型的平稳性，定义滞后算 上式称为一阶自回归过程A研?^假设上述￡是独立同 分衣的自噪声，即￡，．N(O，仃!)。若y，是一个平稳过程， 有：y，：bL+OdJ+…+O,L一1y．+‘ R，．(，，卜。．|2)=E{)，，YH) 将上式记为：酬Lh：￡ =E怡‘Y，吐+p‘一1‘一。一。+矽‘一2-k-2+‘h一。} 其中：口亿)=1-O．L-02L-…一嘭LP 。￡h以一。)=筹～心) 是滞后多项式。在正规条件下，口(L)可逆， 则上述过程是平稳的。由上可知，4足模型要求俐《1， ，t=O(L)-i￡I=∑8|￡㈠ R。(k)—Q三一o。使用均值各态历经的判定条件可知，该过程 是各态历经的。 下求4用，卢膜型的最佳一步预测。上述递推式两边关于 平稳的。对AR(pfl醭型进行p步预测： )，H取条件期望，有： I 舅y，^l+幺y．2+…+巳y『一P E{Y，lYf_I}=鲍{Yf_lYH}+EkY，．1j=$，-l 由此可见均方意义下的最佳预测是线性的，条件误差为： 条件方差为：Var{)，，lYt-|Y，廿一Yl一，}=仃2 y，-，}=cr：模型参糍后，铲次的p步预测的条件方差是相同的。 ￡《儿一E{y，lY,-t))!lyH}=EE 收稿日期：2007．10—18 作者简介：张曼嵩女(1977一)湖北襄樊学院数学系讲师 (430074) 研究方向：理工科数学课程 万方数据