利率影响下的风险模型的若干问题分析.pdfVIP

摘要 风险理论是金融学和精算学的基础，而其核心问题是破产理论的 研究．本文中，主要研究利率存在情况下与破产有关的一类问题，得到 了与破产相关的一些变量的表达式或性质． 本文主要由五部分组成． 在第一章中，我们简单的介绍了风险理论的历史、现状与主要成 果，其中重点阐述的是有关古典风险模型的问题．而且给出了本文研 究的主要内容与结果． 在第二章中，我们简单的介绍了与本文有关的基础知识，如：期 望、点过程、鞅等等． 在第三章中，我们对马氏利率的情况给予讨论．主要讨论了利率 为两个状态的情况．首先得到了生存概率满足的方程，然后对方程的 解法进行了研究． 在第四章中，我们讨论了有投资收益的风险模型．对经典风险模 动叠加的情况．得到了破产时刻折现惩罚函数的期望满足的方程．特 别，当破产时刻惩罚函数和累积投资收益率为某些特殊情况时得到了 一些与破产有关的量，如破产概率，破产前赢余与破产时赤字的分布， 破产前赢余与破产时赤字的刀阶矩等． 在第五章中，我们在第四章模型的基础上讨论有红利发放且红利 界为线性函数的情况．得到了红利现值的期望函数和折现惩罚函数的 期望满足的方程． ． ． 第六章是附录．、 关键词利息力，积分一微分方程，随机投资收益，折现惩罚函数，红利 ABSTRACT Therisk iSthefoundationoffinancialmathematicsandthe theory actuarialmathematicsofinsurance．Andthe oftheruin isits study theory core．Inthis aclassof aboutruinunderinterest paper,westudy problems force．Some orcharactersofthevariablesaboutruinare expressions obtained． Five areconcludedinthiswhole chapters paper． Inthefirst introducethe current concisely history,the chapter,we risk situationandthemainresultsofthe more theory．Especially，wepay risk we themaincontent attentiontotheclassical model．Finallypresent ofthis andthesomeresultsofourresearch． paper Inthesecond basic as outline．the chapter，we knowledge，such isthe