上海期货交易所异常交易监控暂行规定.pdfVIP

上海期货交易所异常交易监控暂行规定 第一条 为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各 类违法违规行为，保护投资者合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易 所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》 等规定，制定本暂行规定。 第二条 上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易进行监控，发现交易出现异常情况， 有权对相关交易所会员（以下简称会员）或者客户采取相应监管措施。 第三条 会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的 异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。 第四条 客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则，接受交易所监管及会员 对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。 第五条 期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为： （一）以自己为交易对象，大量或多次进行自买自卖； （二）一组关联账户内关联客户之间大量或多次进行相互为对手方的交易； （三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易 的行为； （四）日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进 行期货交易的行为； （五）一组关联账户内关联客户合并持仓超过交易所持仓限额规定； （六）中国证监会或交易所认定的其他交易情形。 第六条 会员应当密切关注客户的交易行为，积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行 为，引导客户理性、合规参与期货交易。 会员发现客户在期货交易过程中出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，应当予以 提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告。 第七条 因客户出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，交易所视情况对会员可以 采取电话提示、约见谈话、现场调查、下发监管警示函、监管意见函、向中国证监会提请分 类监管扣分等监管措施。 第八条 客户出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，交易所可以采取要求报告情 况、列入交易所重点监管名单、约见谈话、限期平仓、限制开仓、强行平仓等措施。被采取 限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。 涉嫌违反法律、法规的，交易所提请中国证监会进行立案调查。 第九条 交易所对存在异常交易行为的客户采取有关监管措施或做出相关书面决定的，通过 客户所在会员向客户发出。会员应当及时与相关客户取得联系，告知交易所的相关监管措施 和书面决定，保留有关证据，并采取有效措施，规范客户交易行为。 第十条 会员具有下列情形之一的，交易所可以责令其整改，并按照交易所相关业务规则 规定，采取相应监管措施，并可同时向中国证监会提请分类监管扣分。 （一）未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关监管措施或者书面决定； （二）未采取有效措施制止客户异常交易行为； （三）未按照交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏 等行为； （四）纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。 第十一条 本暂行规定由交易所负责解释。 第十二条 本暂行规定自2010 年11 月22 日起实施。 关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关处理标准及处理 程序的通知 更新日期：2010-11-05 上期交监查字［2010］266 号 各会员单位： 为加强对期货市场异常交易行为的监管，遏制过度交易，严厉打击各类违法违规行为， 根据《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的相关内容，就异常交易行为的处理标准及 处理程序通知如下： 一、自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为的处理标准及处理程序 （一）处理标准 1、客户异常交易行为达到以下情形之一的，视作达到交易所自成交、频繁报撤单、大 额报撤单异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序： （1）客户单日自成交次数超过5 次（含5 次），构成 “以自己为交易对象，大量或者多 次进行自买自卖”的。 （2）客户单日在某一合约上的撤单次数超过500 次（含500 次），构成 “日内出现频繁 申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。 （3）客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50 次（含50 次），构成 “日内出现大 量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为” 的。 单笔撤单的撤单量达到300 手以上（含300 手），视作大额报撤单。