大数据深度学习之股指期货日内交易策略.pdfVIP

金融工程|专题报告 2014 年6 月18 日 证券研究报告 o 深度学习之股指期货日内交易策略 图1 深度学习股指期货交易策略累积 收益曲线 大数据深度学习系列之一 报告摘要：  金融大数据下的机器学习 作为大数据时代机器学习的革命性成果，深度学习自提出以来迅速发 展，在互联网领域掀起了一股方兴未艾的研究和应用热潮。谷歌、微软、 IBM 、百度等 IT 巨头们纷纷厉兵秣马，在深度学习领域投入人力物力；不 负众望，深度学习也解决了一个又一个难题，在语音识别和图像识别等机 Table_Author 器学习领域取得了众多突破。  深度学习高频股价预测模型 从市场微观结构的角度来说，股票价格的形成和变化是由买卖双方的 分析师： 安宁宁 S0260512020003 交易行为决定的，因此，对高频市场行情数据的挖掘有可能获得对未来股 票价格走势的有预测能力的模式。 0755 本报告通过样本内大量历史数据训练深度学习预测模型，对 1 秒钟高 ann@ 频下的股指期货价格涨跌进行预测。该预测模型的样本外的准确率超过 73% ，表现不俗。  深度学习股指期货交易策略 基于深度学习股价预测模型对股票价格变化的预测，本报告提出了股 指期货的日内交易策略。该交易策略自 2013 年以来累积收益率达 99.6% ， 年化收益率为 77.6% ，最大回撤为-5.86%。  结论 通过股指期货高频价格预测模型的实证研究，本报告验证了深度学习 这一大数据时代的机器学习利器在股票价格预测上的有效性。并基于预测 模型提出了股指期货交易策略，取得了良好的效果。 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 24 金融工程|专题报告 目录索引 一、机器学习掘金量化投资 4 二、深度学习介绍 5 （一）深度学习：机器学习的新浪潮5 （二）模型起源7