经济金融中的自组织临界性.PDF

统计物理与复杂系统研究前沿进展专题 经济金融中的自组织临界性 曹雪薇 熊婉婷 王有贵 （北京师范大学系统科学学院 100875 ） 复杂性科学在最近二三十年取得了突破性进展， 科学的重要贡献。 目前从这个学科中发展起来的许多范式和方法都已经 在1987 年《物理评论快报》上发表的一篇论文中， 渗透到多门传统学科并与其不断融合促成了各种门类 丹麦物理学家帕• 巴克（Per Bak ）和他的同事首次提 的交叉学科和方向。其中自组织临界性就是复杂性科 出了自组织临界性（SOC）这一概念。在这篇论文中 学领域发展出来的一种独特方法，也是理论物理学家 所提出的沙堆模型成为了展示复杂系统中自组织临界 对理解复杂系统的一般规律的一个最重要的贡献。在 性的经典案例。如图1 所示，在一个平面上持续不断 理解和解释由大量个体通过相互作用所导致的复杂系 地注入沙粒，随着沙粒缓慢地注入，起初平缓的沙堆 统时空长程相关特性问题上，自组织临界性理论提供 会变得越来越陡，不时有少量的沙粒则沿着沙堆滑动。 了一种非常新颖和通用的机制方法，其应用领域涵盖 随着沙堆坡度的增加，一个微小沙粒的注入所引起的 了物理学、地学、生物学、经济学等多门学科以及它 滑动将会变大，甚至沙堆的大部分可能会连续崩塌， 们的交叉方向。本文重点介绍自组织临界模型在经济 表现为大面积的雪崩现象。最终，在一段时间内进入 金融系统中的可能应用及其发展前景。 沙堆系统的沙粒数量和崩塌离开平面的沙粒数量平均 一、自组织临界概述 意义上大致相等，沙堆将不再持续增长，而是保持在 我们所面对的自然世界和社会系统一般都是由大 一个间歇性崩塌的非平衡状态上。由于在这个状态上 量微小单元通过一些特定的相互作用联结而成的。这 沙堆的崩塌规模满足幂律分布，崩塌发生的时间间隔 类系统尽管内部组分各式各样，相互作用方式也五花 又具有分形特性，这些特性与冰在零度时化成水这类 八门，但在一些关键内生因素的相互作用下，这些独 物质状态转换时的相变特性非常相近，因此称之为临 立组分往往会自发地组织到一个看似复杂却拥有统一 界态。又因为这个状态并不是像冰变成液态水是通过 的时间演化模式和空间结构特征的状态。尽管演化过 程的具体细节各有不同，但其整体的趋势在不同尺度 上都呈现出相似的时空结构，其中最具代表性的案例 f f 是1/ 噪声和幂律分布。所谓1/ 噪声就是像闪烁的烛 f 光那样复杂而又有趣的音频信号，它在各个频率 上 f 的数量按照1/ 规律分布。幂律分布就是事件发生的 频度与其规模呈现出一种简单的幂次反比关系，就是 小的事件经常发生但是大的事件却偶尔发生。这样的 时空结构符合分形学中对于不同尺度下的自相似性的 描述，因此也被称为分形特征。长期以来，这种在不 同系统内部普遍存在的幂律分布和自相似特性引起了 来自各个领域的研究者们的共同关注。为了抛开纷繁 多样的具体表象，找到复杂现象背后共有的简单机理， 图1 沙堆模型示意图 学者们相继提出了一系列理论和方法，其中，自组织 （引自：Bak P. How nature works : the science of self-organized 临界性的发现和自组织临界理论的提出就是对复杂性 criticality[M] . New York : Springer2Verlag , 1996. ） 现代物理知识 38 统计物理与复杂系统研究前沿进展专题 调节温度这个参数而得到的，却是通过系统的自组织 二、沙堆模型和自组织临界发生条件 的形式自发地演化出来的，于是称之为自组织临界态。 为了更好地展示沙堆中的自组织临界态产生的过 尽管后来发展起来的各类自组织临界模型在机制设置 程，需要做一个理想化的假设，即假设每一粒沙都是 上各具特色，以至于迄今发生自组织的必要条件还不 大小