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油价与中国大宗商品期货价格的相关性及波动溢出研究 - 上海期货交易所.pdfVIP

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  • 2017-09-06 发布于天津
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油价与中国大宗商品期货价格的相关性及波动溢出研究 - 上海期货交易所.pdf

    期货与金融衍生品油价与中国大宗商品期货价格的相关性及波动溢出研究徐婧程南雁上海期货交易所上海复旦大学上海上海交通大学上海摘要本文使用具有杠杆效应的模型来研究国际油价与国内金属农产品期货指数的相关性及波动溢出情况使用和建模得到较一致的结论油价短期扰动长期波动仅能单向溢出至国内农产品期货而后再由农产品期货溢出至国内金属期货这主要因为金属期货品种工业品属性较强缺乏类似贵金属与原油的替代功能而以农产品为原料的生物燃料与传统能源品种形成竞争加之我国部分农产品期货品种原材料依赖进口油价波动溢出国内农产品期货

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