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一、预备知识 二、泊松过程的定义 三、数字特征与特征函数 四、泊松过程的均方微积分 返回 1 一、预备知识 1 随机点过程 一类随机现象，它们发生的地点、时间以及相联系 的某种属性，常归结为某一空间E中的点的随机发 生或随机到达情况。 例，某电话交换台在一天内收到用户的呼唤情况，令 X(n)为第n次呼唤发生的时间，则X(n)是一随机变 量，视作为一随机质点。因而{X(n) ,n=1,2…}构成一 随机过程，这样的随机过程我们称之为随机点过程， 或称为随机质点流。 2 一般说来，随机质点或事件的出现或到达情况形成一个随机 质点流，记X (n)为第n个质点或事件出现或到达的时间,则{X (n) ,n=1,2…}是一个随机点过程，通常称在单位时间内平 均出现的质点的个数为随机流的强度，记为λ，即称此随机 点过程是强度为λ的随机流。 随机质点流示例 商店接待的顾客流 等候公共汽车的乘客流 要求在机场降落的飞机流 经过天空等区域的流星流 纺纱机上纱线断头形成的断头流 放射性物质不断放射出的质点形成的质点流 数字通信中已编码信号的误码流 3 2 计数过程 随机过程{N(t)，t ≥0}是计数过程，如果 N(t) 表示到时刻t为止已发生的事件A 的总 数，且N(t)满足条件 (1) N(t) ≥0; (2) N(t)取整数; (3)若s t ，则N(s) ≤N(t); (4)当s t时，N(t) - N(s)等于区间(s, t] 中 发生事件A 的次数。 4 独立增量计数过程 对于t t … t ，N(t ) - N(t ), 1 2 n 2 1 N(t ) -N(t ), …, N(t )-N(t ) 独立 3 2 n n -1 平稳增量计数过程 在(t, t+s] 内(s0)，事件A发生的次数 N(t+s) -N(t)仅与时间间隔s有关，而与初 始时刻t无关 5 二、 泊松过程的定义 定义1 如果取非负整数值的计数过程{N(t),t≥0}满足： 1) N(0)＝0； 2) 具有平稳性独立增量； 3) 对任意0≤st,N(t)-N(s)服从参数为λ(t-s)泊松分 布， k [ (t s)] λ − P{N(t)-N(s) k} −λ(t−s ) e , k 0,1,2, k!