套利周报.pdf

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2017-08-11 发布于天津
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套利周报

套利周报研究员：唐健健联系电话：021 邮箱：tangjianjian@ 上周回顾关注组合 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 M1405-RM1405 835 850 877 864 855 (1:1) M1409-RM1409 736 755 782 783 779 (1:1) Rm1405-Rm1411 188 204 206 210 213 (1:1) Rm1409-Rm14 11 131 133 126 125 126 (1:1) 后台关注组合：M1401-M1405，Y1405-M1405, Y1405-P1405，Y1409-P1409, RM1401-RM1405, M1401-RM1401, M1405-M1409 注：1、“- ”表示前一合约与后一合约的价差，“/ ”一般表示前一合约与后一合约的比价,但为表述方便，数值取大于 1，故可能出现后一合约比前一合约 2 、操作方向均为多前一合约空后一合约，手数比已在括号内标明 3、回顾上一周周一至周五情况，如遇假日，以无代替 4 、后台关注组合不列出具体数值及图表，但可能随时转为关注组合操作分析  M1401-RM1401 M1405-RM1405 M1409-RM1409 分别来看各组合合约的走势： M1401-RM1401 组合：m1401 稳步上涨，基本收复上周的跌幅，盘中一度创出近期新高 3787，后略有回落；rm1401 周初空头砍仓明显，盘中强势上冲，创出新高 2687，后多头平仓回落明显。故上周m1401-rm1401 的价差从最高的1160 上方，最低跌至 1090 下方，最终收于 1150，基本与上周持平。 M1401-RM1401 日线图