§2 概率理论基础§2 概率理论基础.pdfVIP

《《《《统计与数据分析统计与数据分析统计与数据分析统计与数据分析》》》》 Statistics Data AnalysisStatistics Data AnalysisStatistics Data AnalysisStatistics Data Analysis §§§§2222 概率理论基础概率理论基础概率理论基础概率理论基础 (Part II)(Part II) ZZZZhhhhhhhhuu Huauu HuaHuaHuaiiiiiiiiqqqqiiiiiiiiuuuu @Peking University@Peking University@Peking University@Peking University §§§§2222..2222 随机变量随机变量随机变量随机变量 §§§§2222..2222..1111 随机变量及其分布函数随机变量及其分布函数随机变量及其分布函数随机变量及其分布函数 定义1 设E是样本空间为Ω={ω}的随机试验。若对每一ω∈Ω，都存在 唯一的函数X(ω) ∈R与之对应，R为实数，则称X(ω)是一个随 机变量机变量 （（randomrandom variablevariable）），简记为简记为XX 。 ΩΩ 引入随机变量后，随机试 验就能用随机变量验就能用随机变量X 的关的关 系式来表达。 X(ω) 定义定义22 设设((ΩΩ，FFΩ ，P)P)为概率空间为概率空间 ，XX==XX((ωω)) ((ωω∈∈ΩΩ))是定义在是定义在ΩΩ上的单上的单 值实函数，若对于任一实数x ∈R ，ω的集合{ω：X(ω)≤x}是一 随机事件随机事件，，亦即亦即{{ω ｜｜X((ω))≤≤x}} ∈FΩΩ ，，则称则称X((ω))为为随机变量随机变量，， 简记为X 。 更严格的数学定义 ΩΩ 不仅定义随机变量的取值， 也定义这些取值具有也定义这些取值具有一定定 的规律—— 即概率分布特 征。 X(ω) 讨论讨论 ： （（11））随机变量的取值具有随机性随机变量的取值具有随机性，并有一定的概率规律并有一定的概率规律 ；； （（2））随机变量实质上是定义在样本空间随机变量实质上是定义在样本空间Ω的的一个实值函数个实值函数，，亦亦 即对样本空间Ω上的某一样本点ω赋值X(ω)来表示该点； （（3））与与概率函数概率函数P(A)的区别的区别。 P(X≤x) X x 定义 设X是任一随机变量，称定义在( －∞, +∞)上的实值函数 F(x)=P(X≤x)为随机变量X 的分布函数或累计分布律 （CDF, cumulative distribution function）。 分布函数的意义分布函数的意义 ：随机变量随机变量XX取值落入取值落入(( －∞, x]]的概率的概率，即即XX取那取那 些不超过x的所有可能值的概率的累计值。 F(x)=P(X≤x) X x 分布函数分布函数F(F(x))的性质的性质： （（11））00≤≤F(x)F(x)≤≤11，xx ∈∈(( －－∞∞, ++∞∞))