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第八章 带虚拟变量回归预测技术
第八章 带虚拟变量的回归预测;第八章 带虚变量的回归预测技术;8-1 虚拟变量;例1 研究学历和收入之间的关系,在你的样本中既有女性又有男性，你打算研究在此关系中性别是否会导致差别。
例2 研究某省家庭收入和支出的关系，采集的样本中既包括农村家庭，又包括城镇家庭，你打算研究二者的差别。
例3 研究通货膨胀的决定因素，在你的观测期中，有些年份政府实行了一项收入政策。你想检验该政策是否对通货膨胀产生影响。可以用两种方法来解决：
方法一：分别进行两类情况的回归,然后看参数是否不同。
方法二：用全部观测值作单一回归,将定性因素的影响用虚拟变量引入模型。;模型中引入虚拟变量的作用？;设置虚拟变量的原则;事实上;8-2 虚拟变量回归模型及参数估计;8-2 虚拟变量回归模型及参数估计;设性别虚拟变量 Di 定义如下:;ANCOVA模型;例8-2中没有考虑协变量——税后收入，重新建立模型：
Yi = ?1+?2Di+?3Xi+ui
利用前例的数据, 分析得到如下结果：;female;一个定量变量及多个定性变量的回归分析;设两个虚拟变量D2和D3:;建立ANCOVA模型，则有;变量的交互影响;Y与X的散点图如下：;回归结果如下：;其中设β30是因为考虑到石油冲击后, 出现了节能性的经济增长。重新回归，得到结果如下：;虚拟变量模型的分类;倾航伍全取斌奶唇葬插荡匈据喂下厢秦它嫁脖饥贬僧杀熙毫嘘悦舆宅傲焦第八章 带虚拟变量回归预测技术第八章 带虚拟变量回归预测技术;以Y为储蓄，X为收入，可令：
1990年前：Yi=?1+?2Xi+?1i i=1,2…,n1
1990年后：Yi=?1+?2Xi+?2i i=1,2…,n2
则有可能出现下述四种情况中的一种：
(1) ?1=?1 ，且?2=?2 ，即两个回归相同，称为重合回归（Coincident Regressions）；;(2) ?1??1 ，但?2=?2 ，即两个回归的差异仅在其截距，称为平行回归（Parallel Regressions）；;(3) ?1=?1 ，但?2??2 ，即两个回归的差异仅在其斜率，称为汇合回归(Concurrent Regressions)；;(4) ?1??1，且?2??2 ，即两个回归完全不同，称为相异回归（Dissimilar Regressions）。; 将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归：;具体的回归结果为：
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