第4讲 高斯随机过程、高斯白噪声与带限白噪声.pptVIP

通信原理电子教案;《通信原理》电子教案;2.4 高斯过程2.4.1 基本概念 1.定义 一随机过程ξ(t)，若它的任意n维概率密度呈正态分布，则称其为高斯过程。又称正态随机过程。 数学表达式见式（2.5.1）。  一维时：;2.性质－－由定义可分析出 （1）高斯过程若广义平稳，则必狭义平稳 。 （2）高斯过程中的随机变量ξ(t1)、ξ(t2)、ξ(t3)、…之间若不相关，则它们也是统计独立的。 fn（x1，x2，...，xn；t1，t2，...，tn） ＝f1（x1，t1）f2（x2，t2）...，fn（xn，tn） （2.5.3）（3）若干个高斯过程之和仍是高斯过程。－－从信号角度。 （4）高斯过程经线性变换后，仍是高斯过程。－－从系统（线性系统）角度。; 则称ξ为服从正态分布的随机变量则称ξ为服从正态分布的随机变量 ;（2）性质;2.正态分布函数 （1）一般表示式 已知概率密度函数的前提下，正态概率分布函数可以表示为： ;（2）用概率积分函数表示 定义概率积分函数(简称概率积分)为：;（3) 用误差函数表示 正态分布函数更常表示成与误差函数相联系的形式。 1）误差函数定义;2）误差函数的性质 ●误差函数是递增函数，它具有如下性质： ;2.5 窄带随机