随机过程1434.pptVIP

* ● 之前对平稳过程的讨论都是在时域上进行的. 相关函数在时域上描述了平稳过程的统计特征. ● 但对许多物理和工程领域中问题,不仅要研究其 在时域上的特性,还要研究其在频域内的特征,即 从频率的角度来研究随机过程的统计特征. 例如对信号处理、线性系统分析以及随机振动的 研究. 其中广泛采用的方法是频率域分析方法. 四 平稳过程的谱密度 ● 频率域分析方法的重要工具是 Fouier变换, 它可以确定时域与频域的转换关系. ●为了在频域上描述平稳过程的统计特征，需要 研究相关函数的谱分析。为此要引入谱密度. 谱密度是在频域内研究平稳过程的重要指标. 数学上 它是相关函数的Fouier变换,它的物理 意义是功率谱密度. ● 时域分析法与频域分析法相互联系,且各有优 点,构成了研究平稳过程的两个重要分支. 1.相关函数的谱分解 定理1 (维纳-辛钦定理) 设{X(t), -∞t+ ∞}是均方连续的平稳过程,则 其相关函数可以表示为 证明 所以f(τ)是某个随机变量W的特征函数,即存在 分布函数G(ω),使 称函数FX(ω)为平稳过程{X(t),-∞t+ ∞} 的谱函数. 为平稳过程{X(t), -∞t+ ∞}相关函数的谱展开式, 或谱分解式. 定义 如果存在函数SX(ω),使得 则称SX(ω)为平稳过程{X(t),