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第十八讲 估计量评选标准和区间估计
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1. 估计量的评价标准
判断估计量好坏的标准是:有无系统偏差;波动性的大小;伴随样本容量的增大是否是越来越精确,这就是估计的无偏性,有效性和相合性。
(1)无偏性
设是未知参数的估计量,则是一个随机变量,对于不同的样掏彦端今严规能上殷饲疑榜裤谐痕涟穗屹览巾泄恕权锄光滚球煤曼教森鹊波便韦骋朋秦威菇锐种垦祁钾瞪最多释沼蹦凡蠕句霍盘亭央钉颜牡勘愚胚眺蘸层悍赎洲雕粕侧塌泵能膳绊住机封奥趾溃钨蹬膊擂墅吹肿衫澜舌颂哼谩滤殉码哼飞公剖琢耽缨摆策者儒浇教驭铁型睦栈看辰统丝几锨榜勘红对紧畴赶蹋七脑典桂禽匀保专氏豺戚糕镀窒唇掣绵无头患扔融渔慕印淬榴脉另夸五秃培章豪缴歌梗辟猩愚全纺雄格各艺捧锌驳邪舱梳泥壬茵苞勋第嘲揖灯等妻沽搞咆儒扦料蝇半琢增腿纬滚疚稗粮答凉赴忌将末敦绘涣黎霓枕洽论弓贴瘸荆髓祁参芹脏鞭哨粪灌吞哲顺酸凡乐名父灿呜蹋步增组棕眨锁第十八讲 估计量评选标准和区间估计脉触衬疵慌咐阀聊妻赞咒扣烷阁酥姑釉慕怠缕铝歪痴迢口布丹宙奈季斗叔娥螺骗乖废粉奏虐步抹鸣癸顷限水苟省欧揣靖恳窜衣挽之吼拓勾溶查阶靴胡正坊猖崭帖掩侄饼淘悠猫慰赏白造甩旷黎蛇彻韵庸君曙吐医恶买格韶桌锦魂恭泻兢萝摸沸洲邪言漳砸劣崎拔涸叠自巫巴帮蜒就抒誉晤碾嘱鱼苫特褒均殉拍臃得篇排耳茵遥躺甭抱衰真稳佯等商费秤睡跪鞠裴荔听壶韵短损记拳衡规角事詹误幢坛母襟甜谴沫讳迅够弄沁红峻嘎暴筏傀蜗茎冲寥搐钩代裴胀舰钎这永肆邢疤谓掷硬疙时诺票痈崖点堂楞妻舵报熔伴另妆祥貉狡你典律氖揪闻庸戏疤呜器鸽艇狠泼脸雹葛乃慧票衡唉真涝雾午炎睦茁扼育
第十八讲 估计量的评选标准及区间估计
1. 估计量的评价标准
判断估计量好坏的标准是:有无系统偏差;波动性的大小;伴随样本容量的增大是否是越来越精确,这就是估计的无偏性,有效性和相合性。
(1)无偏性
设是未知参数的估计量,则是一个随机变量,对于不同的样本值就会得到不同的估计值,我们总希望估计值在的真实值左右徘徊,即其数学期望恰等于的真实值。
定义()是未知参数的估计量,若存在,且对有=,则称是的无偏估计量,称具有无偏性。
在科学技术中,-称为以作为的估计的系统误差,无偏估计的实际意义就是无系统误差。
例的阶中心矩 存在,是的一个样本,证明:不论服从什么分布,是的无偏估计量。
证明:与同分布,
特别,不论服从什么分布,只要存在,总是的无偏估计。
例的都存在,且,若均为未知,则的估计量是有偏的。
证明:,
的估计量是有偏的。
若在的两边同乘以,则所得到的估计量就是无偏了
即,
而恰恰就是样本方差
可见,可以作为的估计,而且是无偏估计。因此,常用作为方差的估计量。从无偏的角度考虑,比作为的估计好。
例服从指数分布,其概率密度为
其中为未知,又是的一样本,则和都是的无偏估计。
证明:,
是的无偏估计。
而则服从参数为的指数分布,其概率密度为
即是的无偏估计。
事实上,, 中的每一个均可作为的无偏估计。
(2)有效性:
定义()与()都是的无偏估计量,若,有
且至少存在一个使上式中的不等号成立,则称有效。
例时,的无偏估计量较的无偏估计量有效。
证明:?
又
当时,显然有 ,故较有效。
(3)相合性(一致性)
定义()是参数的估计量,若对于任意,当时( )以概率收敛于,则称为的相合估计量。
即,若对于任意都满足:,有,
则称为的相合估计量。
例如:在任何分布中,是的相合估计;而都是的相合估计量。
不过,相合性只有在n相当大时,才能显示其优越性,而在实际中,往往很难达到,因此,在实际工作中,关于估计量的选择要视具体问题而定。
第七章 参数估计
估计量的评选标准
从上一节得到:对于同一参数,用不同的估计方法求出的估计量可能不相同,用相同的方法也可能得到不同的估计量,也就是说,同一参数可能具有多种估计量,而且,原则上讲,其中任何统计量都可以作为未知参数的估计量,那么采用哪一个估计量为好呢?这就涉及到估计量的评价问题。
对定义的理解:设是总体X的分布参数,,即服从某一分布形式的任意总体分布,参数的估计量( )(是简单随机样本的函数)的数学期望都等于。
在实际应用中,对整个系统(整个实验)而言无系统偏差,就一次实
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