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多重共线性 习 题 一、单项选择题 1．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（　　　） A.不确定，方差无限大????????B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小??????????D.确定，方差最小 2．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ） A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 3．逐步回归法既检验又修正了（ ） A．异方差性?????????????? B.自相关性 C．随机解释变量?????????? D.多重共线性 4．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ） A．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 5．设线性回归模型为，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ ） A． B． C． D． 其中v为随机误差项 6．简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ） A．异方差性?? ? B.自相关性 C．随机解释变量??? D.多重共线性 7．设为解释变量，则完全多重共线性是( ) 8．下列说法不正确的是（ ） A. 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量? B. 多重共线性是样本现象 C. 检验多重共线性的方法有DW检验法???? D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量 二、多项选择题 1．能够检验多重共线性的方法有（ ） A. 简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法 C. DW检验法 D. ARCH检验法 E. White 检验 2．如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值确定?????????????? B. 参数估计值不确定 C. 参数估计值的方差趋于无限大?????? D. 参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不能判定的区域 3．能够检验多重共线性的方法有（ ） A. 简单相关系数矩阵法?????????????????B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法??????????? D. ARCH检验法 E. 辅助回归法(又待定系数法)?????????? 三、判断题 1．多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 2．解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。 3．在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 四、问答题 1．下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17414.63 14135.10 1.232013 0.2640 GDP1 -0.277510 0.146541 -1.893743 0.1071 GDP2 0.084857 0.093532 0.907252 0.3992 GDP3 0.190517 0.151680 1.256048 0.2558 R-squared 0.993798 Mean dependent var 63244.00 Adjusted R-squared 0.990697 S.D. dependent var 54281.99 S.E. of regression 5235.544 Akaike info criterion 20.25350 Sum squared resid 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 Log likelihood -97.26752 F-statistic 320.4848 Durbin-Watson stat 1.208127 Prob(F-statistic) 0.000001 2．克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，