《风险管理与保险原理》北京航空航天大学出版社.pdfVIP

第 1 页 第一篇　　风 险管理 第 2 页 第 3 页 第 一 章 　　风 险 常言道：天有不测风云，人有旦夕祸福 。风 险是普遍存在 的。在 日常生活 中，在工商业经营、科学研究、军事活动等领域 ，人们置身 于瞬息万变的 自然环境和关系错综复杂 的社会环境 中，由于客观 世界的复杂性和认识上的局限性，人们不可能完全认知和掌握客 观规律，因而不可避免地面临着各种各样的风险。多年来，风险以 及风险管理一直是世界范围内研究的热点问题。 第一节　　　　风险的概念 一、什么是风险 风 险（ 是人类历史上长期存在 的客观现象。关于风 险的 定义，由于人们研究的角度不同，对风险的看法和给出的定义也不 尽相 同。目前国内外学术界对风险尚无一个统一的定义。 （一 ）风 险 的不 同学说 损害可能说与损害不确定说 风险损害可能说，主要探讨风 险与损失之 间的内在联系，强调 损失发生 的可能性 。 年 ，美 国学者海尼斯（ 在所著 的 一书 中提 出风险的概念 ，他认为 “风险意味着损害的可能性”。这一观点为保险型风险管理奠定了 理论基础 。 风险损害的不确定说，主要从风险管理的角度 出发，以概率论 的观点对风险进行定义，强调损害发生的不确定性。 年 ，美 国 学者威利特 在他的博士论文 《风险与保险的经济理 第 4 页 论》中指 出“风险是关于不愿发生 的事件的不确定性的客观体现 ”， 这个定义有两层含义：第一，风 险是客观存在 的现象；第二，风 险的 发生具有不确定性。 损害的不确定说认为事件发生的不确定性 的程度可 以用概率 来描述 。某一事件发生的概率在 之间时，随着概率的增加， 不确定性也随之增加 ；概率为 时，不确 定性 最大；概率在 之间，随着概率的增加，不确定性随之减少；当概率为 或 时，不确定事件转变为确定性事件 。 预期与实际结果变动说 美 国保 险学者小威廉姆斯（ 、海 因斯 ）将风 险定义为“风 险是在 一定条件 下 ，一定 时 期内，预期结果与实际结果的差异，差异越小则风险越小，差异越 大则风险越大 ”。 风险主观说与风险客观说 年 ，美 国的小威廉和汉斯把人 的主观 因素 引入风 险分 析 ，认为“虽然风 险是客观 的，但不确定性则是主观 的、个人 的和心 理的一种观念，不同的人对 同一风险可能存在不同的看法”。风险 的主观学说强调损失与不确定性之 间的关系 ，这种不确定性产生 于个人对客观事物的主观估计，不能以客观的尺度予以衡量 。 世纪 年代初期 ，美 国学者 奈特指 出“风险是可测定 的不确定性 ”；美 国学者佩 费尔 ）将风 险定义为“风 险 是可测度的客观概率的大小”。风险的客观学说则是以风险的客观 存在为前提，对风险事故以观察为基础 ，用概率和统计的观点加以 定义，认为不确定性是主观的，风险概率是客观的，可以用客观的 尺度加以测度 ，从而奠定了现代风险管理与保险学的理论基