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§广义最小二乘法 一、广义最小二乘法 普通最小二乘法、加权最小二乘法是广义最小二乘法的特例。 存在序列相关性最常用的方法是广义最小二乘法 存在异方差 设 用左乘两边 即 = 用最小二乘法得： = = 这就是广义最小二乘法估计模型的参数估计量。 矩阵的估计为 二、广义最小二乘法的示例 湖北省病虫灾成灾面积与受灾面积对应关系的分析 病虫灾成灾面积与受灾面积的对应关系的研究对于指导抗灾、救灾有着重大的意义。从统计分析的角度出发，利用逐年的统计资料将病虫灾成灾面积数据看成时间序列，病虫灾受灾面积数据看成时间序列，应用普通最小二乘法可以建立线性模型给出病虫灾成灾面积与受灾面积之间的线性关系。但这一思路存在着重大的缺陷：没有考虑扰动项的自相关，直观上看病虫灾成灾面积数据有扰动项的自相关。如果确实存在着扰动项的自相关而不加以考虑，它将直接影响到病虫灾成灾面积与受灾面积二者之间关系的准确性。为此，考虑到数据扰动项的自相关，利用1978~1995年湖北省病虫灾统计数据，先进行检验看是否存在自相关，通过Durbin-Watson检验后，基于广义最小二乘法，给出湖北省病虫灾成灾面积与受灾面积的对应关系。 应用1978~1995年湖北省病虫灾统计数据(见表1) 表1 1978~1995年湖北省病虫灾统计数据 单位：667公顷 年份 病虫受灾面积 病虫成灾面积 年份 病虫受灾面积 病虫成灾面积 1978 479.87 175.6 1987 727 325.7 1979 424.24 151.3 1988 120.8 64 1980 620.8 328 1989 1197.7 523.5 1981 487.5 269.3 1990 687.7 305.7 1982 384.3 212.1 1991 624.6 358.7 1983 485.02 253.51 1992 294.1 157 1984 323.97 183.78 1993 673.6 356.8 1985 459.2 244.5 1994 931.4 508.3 1986 197.3 85.7 1995 455.4 240 将病虫灾成灾面积数据看成时间序列，病虫灾受灾面积数据看成时间序列设 为扰动项 用普通最小二乘法可得,实际计算的结果为 所以有 应用普通最小二乘法建立的线性模型,给出了湖北省病虫灾成灾面积与受灾面积之间的线性关系。这个结果没有考虑扰动项是否有自相关。 扰动项是否有自相关,可以用Durbin-Watson 法检验。对 若用普通最小二乘法得到则 Durbin-Watson统计量定义为： 表2 Durbin-Watson检验计算表 1 479.87 175.6 239.2726 -63.6726 4054.206 3950.772 1.62447 2.638903 2 424.24 151.3 213.3482 -62.0482 3849.976 -1430.32 85.0999 7241.992 3 620.8 328 304.9483 23.05172 531.3817 610.217 3.419933 11.69594 4 487.5 269.3 242.8284 26.47165 700.7483 459.667 -9.10715 82.94016 5 384.3 212.1 194.7355 17.3645 301.5259 205.55 -5.52713 30.54918 6 485.02 253.51 241.6726 11.83737 140.1233 203.1203 5.321877 28.32237 7 323.97 183.78 166.6208 17.15925 294.4397 254.9847 -2.29934 5.286981 8 459.2 244.5 229.6401 14.8599 220.8167 -325.291 -36.7504 1350.593 9 197.3 85.7 107.5905 -21.8905 479.1943 629.1153 -6.84868 46.90435 10 727 325.7 354.4392 -28.7392 825.9406 228.1972 20.7989 432.5942 11 120.8 64 71.94028 -7.94028 63.04809 399.34 -42.3526 1793.745 12 1197.7 523.5 573.7929 -50.2929 2529.377 1530.149 19.86816 3