泰信天天收益货币场基金.doc

泰信天天收益货币市场基金 （原泰信天天收益开放式证券投资基金） 2016年年度报告 2016年月3日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年月日  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 经泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并报中国证监会备案。自2016年5月17日起修订后的《泰信天天收益货币市场基金基金合同》生效，原《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》失效。本次持有人大会对《基金合同》的相关内容进行修改，包括变更基金名称、根据最新法律法规、证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞、调整组合的投资范围和投资比例、对基金份额进行分类等。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告中，原泰信天天收益开放式证券投资基金（转型前）报告期为 2016年1月1日至2016年5月16日止；泰信天天收益货币市场基金（转型后）报告期为2016年5月17日至2016年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况（转型前） 5 2.1 基金基本情况（转型后） 5 2.2 基金产品说明（转型前） 5 2.2 基金产品说明（转型后） 6 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现（转型前） 8 3.2 基金净值表现（转型后） 10 §4 管理人报告 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 18 §5 托管人报告 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 19 §6 半年度财务报表（未经审计） 19 6.1 资产负债表(转型前) 19 6.2 利润表 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 21 6.4 报表附注 22 §6 半年度财务报表（未经审计） 37 6.1 资产负债表（转型后） 37 6.2 利润表 38 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 39 6.4 报表附注 40 §7 投资组合报告(转型前) 56 报告期：2016年1月1日至2016年5月16日 56 7.1 期末基金资产组合情况 56 7.2 债券回购融资情况 56 7.3 基金投资组合平均剩余期限 57 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 58 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 58 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 58 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 59 7.9 投资组合报告附注 59 §7 投资组合报告(转型后) 60 报告期：2016年5月17日至2016年6月30日 60 7.1 期末基金资产组合情况 60 7.2 债券回购融资情况 60 7.3 基金投资组合平均剩余期限 61 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 61 7.5 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。期末按债券品种分类的债券投资组合 61 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 62 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 62 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 62 7.9 投资组合报告附注 63 §8 基金份额持有人信息(转型前) 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 64 8.3 期末基金管理人