某银行不良贷款的成因分析.doc

某银行不良贷款的成因分析 某家大型银行有多家分行，近年来，该银行的贷款额平稳增长，但不良贷款额也有较大比例的提高。为弄清楚不良贷款形成的原因，我希望利用银行业务的有关数据建立模型做些定量分析，找出控制不良贷款的办法，有关数据见附表。 首先，我们对什么是不良贷款做一界定：不良贷款是指出现违约的贷款。一般而言，借款人若拖延还本付息达三个月之久，贷款即会被视为不良贷贷款余额是指截止到某一日以前商业银行已发放的贷款总和Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -1.021640 0.782372 -1.305823 0.2064 X1 0.040039 0.010434 3.837495 0.0010 X2 0.148034 0.078794 1.878738 0.0749 X3 0.014529 0.083033 0.174983 0.8629 X4 -0.029193 0.015073 -1.936769 0.0670 R-squared 0.797604 ????Mean dependent var 3.728000 Adjusted R-squared 0.757125 ????S.D. dependent var 3.609307 S.E. of regression 1.778752 ????Akaike info criterion 4.166558 Sum squared resid 63.27919 ????Schwarz criterion 4.410333 Log likelihood -47.08197 ????F-statistic 19.70404 Durbin-Watson stat 2.625709 ????Prob(F-statistic) 0.000001 可见，x3、x2、x4的系数都不是显著的，回归模型的可决系数R-squared达到0.797604，可认为回归模型整体是显著的。由于个别的系数不显著，没有通过检验，且变量x3的p值最大，可以首先将解释变量x3从模型中剔除，然后做y对其余三个变量的回归。回归结果如下： Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -0.971605 0.711240 -1.366071 0.1864 X1 0.041039 0.008525 4.814000 0.0001 X2 0.148858 0.076817 1.937838 0.0662 X4 -0.028502 0.014206 -2.006264 0.0579 R-squared 0.797294 ????Mean dependent var 3.728000 Adjusted R-squared 0.768336 ????S.D. dependent var 3.609307 S.E. of regression 1.737213 ????Akaike info criterion 4.088088 Sum squared resid 63.37607 ????Schwarz criterion 4.283108 Log likelihood -47.10109 ????F-statistic 27.53279 Durbin-Watson stat 2.596015 ????Prob(F-statistic) 0.000000 从上表可看出，x2、x4的系数依旧不显著，R-squared为0.797294，模型整体是显著的。再将x2从模型中剔除。再做一次回归。 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -0.443424 0.696865 -0.636312 0.5311 X1 0.050332 0.007477 6.731607 0.0000 X4 -0.031903 0.014954 -2.133368 0.0443 R-squared 0.761046 ????Mean dependent var 3.728000 Adjusted R-squared 0.739323 ????S.D. dependent var 3.609307 S.E. of regression 1.842787 ????Akaike