混沌时间序列建模及预测.pdf

　2001 年 5 月 系统工程理论与实践 第 5 期　 文章编号:(2001) 混沌时间序列建模及预测 孙海云, 曹庆杰 ( 山东大学数理与系统科学学院, 山东 济南 250061) 摘要: 　讨论了混沌时间序列的建模及预测方法, 给出了各重要参数的选取算法, 并应用于实例, 与 传统的时间序列预测方法相比较, 取得了精度更高的预测结果, 从而为一类非线性时间序列提供了从 数据采集识别到建模预测的完整技术 关键词: 　混沌; 时间序列; 相空间重构 中图分类号: 　 322　　　　　　　　　　文献标识码: 　 O A T he M odeling and Fo recasting of Chao tic T im e Series , SU N H ai yun CAO Q ing jie (Schoo l of M athem atics and System Science, Shandong U niversity of T echno logy, J i’nan 250061, Ch ina) : 　 . Abstract W e p resent a fo recasting technique fo r a k ind of nonlinear tim e series In the analysis of chao tic tim e series, a good technique is to reconstruct an im age of the . o riginal dynam ical system using delay coo rdinate It can get better fo recasting result . than conventional m ethods Keywords: 　chao tic; tim e series; phase space reconstruction 1　前言 人们对时间序列的分析研究已有数十年的历史了, 但主要集中在线性方法的研究上 近年来, 对非线 性系统尤其是混沌背景下产生的时间序列的分析越来越受到人们的重视 混沌现象介于确定关系和随机 关系之间, 是对现有确定模式的推广, 是自然界客观存在的一类重要的形式 一方面, 在一个确定性系统 中, 混沌现象使得对初始条件非常敏感, 一个小小的扰动变化就会被放大, 产生意想不到的结果, 这使混沌 运动产生了长期不可预测的特性; 另一方面, 混沌蕴含着有序, 它不同于无从控制的随机运动, 轨迹发散但 逃逸不出奇异吸引子的约束, 这使得做短期预测是可行的, 且比利用传统的线性预测模型所获得的结果要 好 对于如太阳黑子数目, 股票行情等一些看似随机的现象的建模及预测有着重要的理论和实际意义 混沌时间序列预测的基础是状态空间的重构理论, 即把具有混沌特性的时间序列重建为一种低阶非 线性动力学系统 通过相空间重构, 可以找出隐藏区在混沌 吸引子的演化规律, 使现有的数据纳入某种可 描述的框架之下, 从而为时间序列的研究提供了一种崭新的方法和思路 相空间