12.3 泊松过程及维牡纳过程.ppt

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2017-08-19 发布于浙江
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12.3 泊松过程及维牡纳过程.ppt

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12.3 泊松过程及维牡纳过程

一、独立增量过程;　　在互不重叠的区间上,状态的增量是相 ;则称增量具有平稳性.;定理设 {X(t),t?0}是独立增量过程，且X(0)=0，则CX(s, t)=DX[min(s, t)];1.问题的提出 ;2.问题的分析与求解 ;(1)在不相重叠的区间上的增量具有独立性. ;泊松资料;一般地可得到 ;定义设随机过程{N(t), t≥0 }是只取非负整数值的独立增量过程，且满足下列条件： (1) N(0)=0; (2)对任意0?s t ，有 ;例1 设{N(t), t≥0 }为强度为??的泊松过程，求;泊松过程的数字特征;协方差函数 ;3.与泊松过程有关的随机变量 ;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;(2)点间间距 ;求导可得条件概率密度函数为 ;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;结论 ;定理二 ;1.布朗运动简介 ;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;　　 ;　　;2.维纳过程的数学模型 ;3.维纳过程的特征 ;例2 设{W(t),t??0}为维纳过程，求下列随机过程的自相关函数：;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;四、小结;泊松资料;Ernest William Brown;Born: 26 Nov. 1894 in Columbia, Missouri, USADied: 18 Mar. 1964 in Stockholm, Sweden