货币市场每日简评2017年8月1日.PDF

货币市场每日简评 2017 年8 月1 日 未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任 市场概况 今日市场资金面先紧后松。早盘阶段，融出稀缺，隔夜需求堆积，对银行 类机构有少量顶价隔夜融出，迅速被扫光；非银机构隔夜需求报在 4%左右，罕 有融出。7 天品种银行类机构限价内融入，非银机构7 天成交在4.5%附近。虽然 传统融出机构陆续少量融出，但资金面依旧紧张，银行类需求依然在限价内，非 银隔夜成交价格升至5.0%附近。午盘，市场依旧紧张，隔夜7 天均有大量需求。 随后陆续开始有隔夜放量，市场开始转向宽松，各机构陆续借平。直至尾盘，融 出泛滥，隔夜和7 天均有减点供给。长期资金方面，14 天-1m 需求清淡，少量需 求报在 4.1%-4.2%附近。2-3m 由于跨季，询价积极，需求在4.4%附近但是成交 有限。 同业存单市场，今日一级计划新发87 期，计划发行量559.8 亿元。今日一 级发行收益有所上行，股份制各期限基本上调5bp，整体募集情况有所回暖，有 不少发行机构均有募满。需求较集中的继续是 3M 和 6M 期限，低评级高收益的 受到不少青睐；长期限则比较清淡。1M 期限AA+评级3.95%的也有不少募集满量 的机构。二级市场：今天交投非常活跃，成交主要集中在9 月底前到期和年底前 到期，长期限高收益偶有成交。具体成交情况：7D 左右 AAA 成交在 3.8%-4.0% 附近，受到资金面情况影响，成交区间较大；20D 至9 月底前到期的AAA 基本成 交在4.0%附近，成交大量；3M 左右期限AAA 成交落在4.30 附近；半年左右期限 AAA 成交在4.40%-4.45%附近；更长期限成交较少。 存单新发 发行量 存单代码 存单简称 期限 票面利率(%) 评级 (亿) 111782187 17 上海农商银行CD173 1 月 3.9700 1 AAA 111719245 17 恒丰银行CD245 1 月 3.9000 5 AAA 111782171 17 盛京银行CD189 1 月 3.9499 4 AAA 111782167 17 盛京银行CD188 1 月 3.9499 20 AAA 1 111782194 17 上海农商银行CD174 1 月 3.9700 9 AAA 111782133 17 广东顺德农商行CD107 1 月 3.9511 5 AA+ 111782135 17 威海商行CD040 1 月 3.9500 5 AA+ 111782134 17 威海商行CD039 1 月 3.9500 17 AA+ 111782146 17 厦门银行CD175 1 月 3.9500 10 AA+ 111782200 17 鄞州银行CD032 1 月 3.9499 1.5 AA+ 111782144 17 青岛银行CD108