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境外价差交易及其对沪深股指期货的借鉴意义摘要价差交易由于具有风险较小收益稳定等特性在境外成熟市场上是基金投资组合的重要组成部分研究境外价差交易对今后我国推出股指期货交易极具借鉴意义本文主要对境外价差交易的市场规模价差交易类型以及价差交易保证金收取规则等方面作了详细的阐述并对我国沪深股指期货合约之间的价差关系进行了研究分析发现当前推出股指期货跨期价差交易具有可行性最后本文还使用方法对沪深股指跨期价差交易的保证金水平设定做了实证研究一引言在国际市场上价差交易作为一种成熟的投资方式被越来越多的境外期货
境外价差交易及其对沪深300 股指期货的
借鉴意义
摘 要
价差交易由于具有风险较小,收益稳定等特性,在境外成熟
市场上是基金投资组合的重要组成部分,研究境外价差交易对今
后我国推出股指期货交易极具借鉴意义。
本文主要对境外价差交易的市场规模、价差交易类型以及价
差交易保证金收取规则等方面作了详细的阐述,并对我国沪深
300 股指期货合约之间的价差关系进行了研究分析,发现当前推
出股指期货跨期价差交易具有可行性。最后
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