基于DC分解的非凸二次规划SDP近似解.pdf

2009年 12月 应用数学与计算数学学报 第23卷第 2期 Dec．2009 C0MM ．ON APPL．MATH ．AND COMPUT Vo1、23 No．2 基于DC分解的非凸二次规划 SDP近似解 王延菲 郑小金 摘要本文提出一类基于DC分解的非凸二次规划问题SDP松弛方法，并通过求解一 个二阶锥问题得到原问题的近似最优解．我们首先对非凸二次目标函数进行 DC分解，然 后利用线性下逼近得到一个凸二次松弛问题，而最优的DC分解可通过求解一个 SDP问 题得到．数值试验表明，基于DC分解的SDP近似解平均优于经典SDP松弛和随机化方 法产生的近似解 ． 关键词 非凸二次规划问题，凸二次约束，SDP松弛，DC分解方法，随机化方法 ApproximateSolutionsBased on SDP Relaxation ofD ．C．DecompositionsforaClass ofNonconvexQCQPProblems WangYanfei ZhengXiaojin Abstract Ⅵ proposeinthispaperanSDP relaxationmethodbasedonD．C．de— compostionsforaclassofnonconvexquadraticprograms．Bysolvingasecond—ordercone problem wecanobtainanapproximateoptimalsolutiontotheprimalproblem ．TheSDP relxa ation iSobtainedbyfindingthebestconvexrelxa ationconstructedbyD．C．decom． postion and linearunderestimation．Computationalresultsshow thattheapproximate solutionsbasedonSDPrelaxationofD．C．decompostiondominatetheapproximatesolu． tionsgeneratedbytheconventionaISDP relxa ation andrandomizedmethodonaverage． Keywordsnonconvexquadraticallyconstrainedquadraticprogrammingproblems， convexquardaticconstraints，SDP relexation，D．C．decompositions，randomizedmethod 1 引 言 考虑非凸二次优化 问题： minf0(x)= TQ0 s．t．fi(x)=xTQtX+bTx+Ct≤0，i=1，．--，m 其中，Q0是不定或负定的n×n阶对称矩阵，Q{(i=1，… ，m)为 nx礼阶半正定矩 阵，b∈鼹“，i=1，… ，m，c∈R，i=1，．一，m 众所周知， (P)是 NP一难 问题 川【．设 收稿 日期： 2009年 9月 30日． 1．复旦大学管理学院管理科学系，上海，200433；DepartmentofManagementScience，FudanUniversity Shanghai200433，China 2．上海大学数学系，上海 ，200444；DepartmentofMathematics，ShanghaiUniversity，Shanghai200444 China 2期 王延菲，等：基于DC分解的非凸二次规划 SDP近似解 103 S={ ∈ I^≤0，i=1，… ，m)．本文设 s为非空有界且具有非空内集．不妨假设