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线性回归分析及应用4
第四章：线性模型参数估计与分布理论
4.1 最小二乘估计(Least Squared Estimate)
线性模型
Y X e ，
n1 np p 1 n1
Ee 0 e
其中 ，通常对误差 两种假定：
2 2
1.Cov(e) I ， 未知；
n
2 2
2.e ~ N (0, I ) ， 未知。
n
由最小二乘法的思想， 的估计应选择使得
2 2
Q() e Y X (Y X) (Y X) 达
到最小。
ˆ ˆ2 2
Y X min Y X
若 使得 ，则称
ˆ
Q()
为 的一个最小二乘解。极小化 ，
Q()
0
则 需满足方程 ，即得到正规方
程
X X X Y 。
正规方程的所有解为(X X ) X Y 。
ˆ ˆ
定理4.1.1 ： 是最小二乘解 是正规方
ˆ
程的解，即 (X X ) X Y 。
最小二乘法几何解释：
2 2
min Y X min Y
(X )
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