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随机过程及其在金融领域中的应用
目 录
第二章 概率空间7
2.1 概率空间与随机变量7
1、 域7
2 、定理2-17
3 、Borel 集8
3 、概率空间8
4 、随机变量9
5 、分布函数9
6 、定义2-2 9
7 、两个重要的离散型分布 10
8、三个重要的连续型分布 10
2.2 随机变量的数字特征 12
1、离散型随机变量数字特征 12
2 、连续型随机变量数字特征 13
3 、Chebyshev 不等式 13
2.3 随机向量及其联合分布 14
1、n 维随机变量及其数学特征 14
2 、随机事件独立和相关的定义 16
3 、相互独立的随机变量的性质 16
2.4 条件数学期望 17
1
1、离散型随机变量的条件数学期望 17
2 、连续型随机变量的条件数学期望 18
2.5 矩母函数和特征函数 18
1、矩母函数 18
2 、特征函数 19
3 、特征函数性质 19
4 、常见分布的特征函数20
5 、特征函数相关定理20
第三章 随机过程22
3.1 随机过程的基本概念22
1、随机过程22
2 、随机过程分类：22
3 、有穷维分布函数22
3.2 随机过程的数字特征23
1、数学期望23
2 、方差与矩23
3 、协方差函数和自相关函数24
4 、实二阶矩过程24
5 、例3-125
3.3 离散时间和离散型随机过程26
1、例3-2 26
2 、例3-3 27
2
3.4 正态随机过程28
1、正态随机过程28
2 、正态随机过程性质29
3.5 Poisson 过程30
1、独立增量过程30
2 、计数过程30
3 、Poisson 过程的两个定义31
4 、例题32
3.6 平稳随机过程34
1、严格平稳随机过程34
2 、严格平稳随机过程的一些特性34
3 、宽平稳随机过程35
4 、平稳随机过程自相关函数的性质35
5 、平稳随机过程的相关系数36
第四章 Poisson 过程37
4.1 齐次Poisson 过程到达时间间隔于等待时间的分布37
1、定理4-137
2 、定理4-2 38
3 、定理4-3 39
4 、顺序统计量39
5 、定理4-4 40
6 、定理4-5 41
3
7 、例题42
4.2 非齐次Poisson 过程和复合Poisson 过程44
1、非齐次Poisson 过程44
2 、定理4-6 45
3 、复合Poisson 过程45
4 、定理4-7 46
5 、例题46
第五章 离散参数Markov 链48
5.1 Markov 链的基本概念48
1、Markov 链和转移概率矩阵48
2 、例题49
3 、定理5-151
4 、定理5-2 52
5 、例题53
5.2 Chapman-Kolmogorov 方程54
1、定理5-3 （Chapman-Kolmogorov
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