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易方达天天发货币市场基金2017 年第 2 季度报告 易方达天天发货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十一日 第 1 页共 16 页 易方达天天发货币市场基金2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达天天发货币 基金主代码 000829 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日 报告期末基金份额总额 10,735,404,116.11 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入 研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获 第 2 页共 16 页 易方达天天发货币市场基金2017 年第 2 季度报告 得高于业绩比较基准的投资回报。银行存款及同 业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款 及同业存单的投资，本基金根据宏观经济指标分 析债券类资产和银行存款的预期收益率水平，制 定和调整银行存款及同业存单投资比例、存款期 限等。本基金对利率品种的投资，是在对国内、 国外经济趋势进行分析和预测基础上，结合利率 期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据 此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期 后，本基金对债券的期限结构进行分析，选择合 适的期限结构配置策略，在合理控制风险的前提 下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低