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2017-08-15 发布于天津
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金融与经济数量化选股及马尔科夫链择时策略研究刘洋夏思雨胡思瑞林思亮随着现代金融理论的发展与国内金融工程技术的提高量化交易策略逐渐在中国资本市场崭露头角文章以上证综指成分股作为股票池运用年基本面数据和行情数据对数量化选股模型以及择时策略展开实证研究在检验各选股因子有效性的基础上通过综合评分的方法构建选股模型运用马尔科夫链预测模型对股票价格的状态进行动态预测从而构建择时信号探究状态预测准确率受窗口长度及状态阈值的影响并给出最优参数取值文章首次基于动态马尔科夫预测模型设计择时策略并与选股模型有效地结合

J 金融与经济 2016.05 ournalofFinanceandEconomics GARP数量化选股及马尔科夫链择时策略研究 ■刘洋，夏思雨，胡思瑞，林思亮随着现代金融理论的发展与国内金融工程技术的提高，量化交易策略逐渐在中国资本市场崭露头角。文章以上证综指成分股作为股票池，运用2012~2015年基