连续型随机变量在里已经对离散型随机变量作了一些研究.DOC

§ 3.2连续型随机变量 在第二章里,已经对离散型随机变量作了一些研究,下面将要研究另一类十分重要而且常见的随机变量-----连续型随机变量. 定义 3.2 若是随机变量,F(x)是它的分布函数,如果存在函数p(x),使对任意的x有 (3.12) 则称对连续型随机变量,相应的F(x)为连续型分布函数,同时称P(x)是F(x)的概率密度函数或简称为密度. 由分布函数的性质即可验证任一连续型分布的密度函数p(x)必具有下述性质: (1) (3.13) (2) (3.14) 反过来,任意一个R上的函数P(x),如果具有以上的两个性质,即可由(3.12)式定义一个分布函数F(x), 如果随机变量的密度函数P(x),则对任意的有 = (3.15) 这一结果有很简单的几何意义: 落在[中的概率,恰好等于在区间[上由曲线形成的曲边梯形的面积, 由(3.15)式还可以证明,连续型随机变量取单点值的概率为零,也就是说对任意的x,于是有 (3.16) 如果P(x)在某一范围内的数值比较大，则由（3.16）或(3.15)式可知,随机变量落在这个范围内的概率也较大,这意味着P(x)的确具有密度的性质,所以称它为概率密度函数,此外,由(3.12)式可知,对P(x)的连续点必有 (3.17) 在例3.1中已经知道 显然这时有 在x=a,点和x=b点,F(x)的导数不存在,在这两个点上可以补充定义: 这时显然有 成立,所以F(x)的密度函数为P(x),F(x)是一个连续型分布.在相应的随机变量可能取值的区间[a,b]上,它的密度P(x)是一个常数,这样的分布常常称为均匀分布 例 3.5 若是两个常数数,则 (3.18) 是一个密度函数.因为这时P(x)0为显然,此外还可以验证有 为此,可令,则 这时有 现在作坐标变换,令 所以有 于是 这个函数称为正态密度,相应的分布函数为 (3.19) 并称F(x)为正态分布,常常简单地记作如果一个随机变量的分布函数是正态分布.也称是一个正态变量.N（0，1）分布常常称为是标准下态分布，其密度函数通常以表示，相应的分布函数则记作，所以 （3.23） 设是分布的随机变量，则 这时令 (3.24) 则也是一个随机变量,并且有 对上述积分作变量替换,令即得 由此可见, 服从N(0,1)分布的标准态态随机变量.于是,要查只要查,其中这时只要查N(0,1)表,因为这时有 两边求导还有 所以一张N(0,1)长解决了所有分布的查表问题.