天弘基金分级债券季报模板-上投摩根.DOCVIP

上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014年第2季度报告 2014年6月30日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1重要提示 §2基金产品概况 上投摩根纯债债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年6月24日 46,655,949.60份 投资策略 目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格遵循投资流程，对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究，通过审慎把握利率期限结构的变动趋势，适时制定目标久期管理计划，通过合理的资产配置及组合目标久期管理，控制投资风险，追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 风险收益特征 本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B 下属两级基金的交易代码 371020 371120 报告期末下属两级基金的份额总额 21,328,848.64份 25,327,100.96份 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日) 上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B 1.本期已实现收益 201,917.59 187,245.32 2.本期利润 779,833.99 732,451.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0362 0.0337 4.期末基金资产净值 23,974,469.07 27,871,231.47 5.期末基金份额净值 1.124 1.100 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 3.31% 0.12% 2.61% 0.12% 0.70% 0.00% 上投摩根纯债债券B： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 3.19% 0.13% 2.61% 0.12% 0.58% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金合同生效日为2009年6月24日，图示时间段为2009年6月24日至2014年6月30日。 本基金建仓期自2009年6月24日至2009年12月23日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 注：本基金合同生效日为2009年6月24日，图示时间段为2009年6月24日至2014年6月30日。 本基金建仓期自2009年6月24日至2009年12月23日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经理 2009-6-24 - 11年 复旦大学金融工程专业硕士。2003 年至2007年，就职于海通证券股份有限公司研究所，任固定收益研究员。2007年6月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹿保本基金基金经理助理。2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司，自2008年11月起任上投摩根货币市场基金基金经理，自2009年6月起同时任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年6月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、王亚南先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股