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一般集合上首达时序列的强马尔可夫性
27 6 () 2008 12
Vol127 No16 Journal of Changchun Normal University(Natural Science) ec.2008
陈 维
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[ ] O211162 [ ] A [ ] 1008- 178X(2008) 06- 0016- 03
1
, {X n} n I N ( 8 , F, P ) , E= { i,j , k, ,} ,
A = (p ij ) i, j I E , N = { 0, 1, 2, ,} .
R F = R{ X , X , ,, X } , n I N .
n 0 1 n
1. 1 { X } , n I N , p = P (X = j ) = P (X =j | X
n n I N ji i 1 n + 1 n
= i) , P i ( X 1= j ) P (X 1= j |X 0= i) .
[ 1]
1. 1 3 :
( i) {X n } nI N ;
( ii) n I N , P (X = j | F ) = p = P (X =j ) ;
n + 1 n X j X 1
n n
( iii) h: E @ E @ ,y R,
E [ h (X n , X n + 1, ,) | Fn] = EX h (X 0, X 1, ,) . ( 1)
n
1. 2 T = N T = [ 0, ] ) , { F } R- . RF ] { F }
n n I T n n I T
, n I T { RF n} I F , , F = A I R G Fn : A H{ R Fn} I F , n I T
n R n I T
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