经典日内交易策略..docVIP

经典日内交易策略(入市部分) 　　1.区间突破 　　波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。 　　主要特点： 　　日内交易策略； 　　区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系； 　　昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价； 　　上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅； 　　下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅； 　　当价格突破上轨，买入开仓； 　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。 　　2.菲阿里四价 　　昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。 　　主要特点： 　　日内交易策略，收盘平仓； 　　菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘； 　　上轨＝昨日高点； 　　下轨＝昨日低点； 　　当价格突破上轨，买入开仓； 　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。 　　3.空中花园 　　开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。 　　主要特点： 　　日内交易策略，收盘平仓； 　　空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价=昨天收盘价*1.01或开盘价=昨天收盘价*0.99时； 　　上轨＝第一根K线的最高价； 　　下轨＝第一根K线的最低价； 　　当价格突破上轨，买入开仓； 　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。 　　实际上是一种 　　当天大幅高开（1%），搏高开低走；反之， 　　4.横盘突破 　　较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。 　　主要特点： 　　日内交易策略，收盘平仓； 　　横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时； 　　上轨＝过去30根K线的最高价； 　　下轨＝过去30根K线的最低价； 　　当价格突破上轨，买入开仓； 　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。 　　5.转向交易 　　相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁；而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。 　　主要特点： 　　日内交易策略，收盘平仓； 　　转向交易基于今日开盘价； 　　上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01； 　　下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01； 　　当价格突破上轨，买入开仓； 　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。 　　6.HANS123 　　作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。 　　主要特点： 　　日内交易策略，收盘平仓； 　　HANS123在开盘30分钟后准备入场； 　　上轨＝开盘后30分钟高点； 　　下轨＝开盘后30分钟低点； 　　当价格突破上轨，买入开仓； 　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。 　　7.日均ATR突破 　　我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。 　　可以算过去10天内的ATR, 　　主要特点： 　　日内交易策略，收盘平仓； 　　日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系； 　　上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M； 　　下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M； 　　当价格突破上轨，买入开仓； 　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。 　　8.ORB突破 　　ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。 　　主要特点： 　　日内交易策略，收盘平仓； 　　ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标； 　　上轨＝今日开盘价+N天ORB*M； 　　下轨＝今日开盘价－N天ORB*M； 　　当价格突破上轨，买入开仓； 　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。 　　过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。 　　9