风险谱函数的设计与选择∫犐∫ ∫ ∫.pdfVIP

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2017-08-17 发布于天津
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第卷第期北京化工大学学报自然科学版年风险谱函数的设计与选择陶敏静任小磊杨永愉北京化工大学理学院北京摘要研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用根据风险厌恶系数和效用函数理论提出了一种风险谱函数的设计构造方法得到了指数风险谱函数和幂风险谱函数实证分析表明运用这两种谱函数所得到的谱风险度量的结果差别并不大最后提出了以谱风险度量为目标函数的投资组合优化配置模型并讨论了模型的求解结果关键词谱风险度量风险厌恶系数指数风险谱函数幂风险谱函数投资组合配置中图分类号本文基于风险厌恶系数和效用函数理论

第卷第期北京化工大学学报（自然科学版），３６２犞狅犾．３６犖狅．２年（）２００９犑狅狌狉狀犪犾狅犳犅犲犻犻狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狅犳犆犺犲犿犻犮犪犾犜犲犮犺狀狅犾狅犖犪狋狌狉犪犾犛犮犻犲狀犮犲２００９