第10章_商业银行风险管理.pptVIP

第十章商业银行的风险管理;第十章 商业银行的风险管理;第一节 商业银行风险管理概述;第一节 商业银行风险管理概述;一、银行风险的种类;二、银行风险管理的流程;三、银行风险的控制方法;风险规避：拒绝或退出业务和市场 风险抑制：加强风险监管，采取相应措施，坏帐发生有个过程 风险补偿：风险定价；担保品变现收入 ；资产损失准备；利润补偿；资本 ;四、商业银行全面风险管理;第二节 商业银行公司治理与内部控制;第二节 商业银行公司治理与内部控制;一、商业银行公司治理;（一）商业银行公司治理的定义;（二）公司治理主体（自己看）;二、商业银行内部控制;（一）商业银行内部控制的概念;（二）商业银行内部控制的原则;（三）商业银行内部控制的构成要素;三、公司治理、内部控制与风险管理;第三节 市场风险的计量与管理;第三节 市场风险的计量与管理;一、市场风险的特点与控制方法;市场风险的控制方法： 1、风险对冲和风险转移 2、利率敏感性缺口和久期缺口管理 3、限额管理 交易限额（Limits on Net and Gross Positions） ：总交易头寸、净交易头寸 风险限额（Risk Limits） 如在险价值的限额和期权性头寸限额 止损限额（Stop-Loss Limits） ;二、市场风险计量的传统方法：敏感度法;(1)积极的利率敏感型缺口管理策略;缺口分析的利弊;二、市场风险计量的传统方法：敏感度法;久期的概念;;; 金融机构的资产与负债会随着利率的变化而变化，结果引起净资产变化。即△NW= △A－△L 得到： ;;分析： (1) 久期缺口为正，利率变化会造成资产价值变化大于负债价值变化。在这种情况下，如果利率上升，金融机构资产价值会比负债价值减少得更多，于是净资产减少；如果利率下降，金融机构资产价值会比负债价值增加地更多，于是净资产增加。;(2) 久期缺口为负，利率的变化会造成负债价值变化大于资产价值变化。在这种情况下，如果利率上升，负债价值会比资产价值减少得更快，于是净资产增加；如果利率下降，金融机构负债价值会比资产价值增加地更多，于是净资产减少。 (3) 久期缺口为0。不管利率如何变化，负债价值变化与资产价值变化速度趋于一致。在这种情况下，银行净资产不变。;三、市场风险计量的内部模型：在险价值法;VaR的含义是：风险资产或组合在一个给定的置信区间（Confidence Level）和持有期间（Holding Horizon）时，在正常的市场条件下的最大期望损失。例如，在给定的持有期间为一星期，给定的置信水平99％，即损失概率为1％时，某投资组合的VaR等于1000万美元就意味着：在下一个星期中有99％的置信度该组合的最大期望损失为1000万美元，或者说有1％的可能性该组合的期望损失将超过1000万美元。 ;不同的金融机构可以根据自己的需求选择合适的方法计算VaR，其中主要的三种为：方差－协方差法（假定研究对象收益分布服从特定分布）、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法（模拟研究对象的随机变化）。 每种计算方法都各有优缺点，在使用时要根据实际情况比较选择。;VaR的优点与缺陷 能反映一家银行市场风险的总体水平 VaR方法的实质是一种依赖于历史数据并强调正常市场条件的方法。;第四节 信用风险的计量与管理;第四节 信用风险的计量与管理;一、信用风险的特征与控制;（二）信用风险的控制方法;二、信用风险的计量：信用计量术模型;三、信用风险计量中的评级;（三）外部评级与内部评级 外部评级 内部评级 违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限是内部评级的四个核心风险要素P336 违约损失率：违约后损失金额与违约风险暴露之间的比例 初级评级法中仅违约概率数据由银行提供;第五节 操作风险的计量与管理;第五节 操作风险的计量与管理;一、操作风险的种类与特点;一、操作风险的种类与特点;二、操作风险的控制措施;三、操作风险的计量;基本指标法问题;标准法;标准法问题;高级计量法;复习题