巴塞尔和《巴塞尔协议》.pptVIP

巴塞尔 她被莱茵河分割开，左岸称为大巴塞尔(Grossbasel)，是经济商业及消闲购物中心；右岸称为小巴塞尔(Kleinbasel)，主要是花店、画室、工艺坊、以及以精致木台供应奶酪小食和饮品的咖啡厅。早期的巴塞尔从传统的纺织业和印染场起步，带动了化学工业的发展，目前已成为瑞士的化学工业中心。瑞士的三大化工集团都集中在巴塞尔。 由于巴塞尔位于莱茵河谷，地中海空气穿过罗纳河谷(Rhonetal)越过勃艮第之门，为这里带来了温和的气候。 因此巴塞尔被称为中欧“天气最好”的城市，统计也表明巴塞尔的日照比提切诺更多。 　　 巴塞尔是化工和制药工业发达的地区，早期的巴塞尔从传统的纺织业和印染场起步，带动了化学工业的发展，目前已成为瑞士的化学工业中心。瑞士的三大化工集团都集中在巴塞尔。尤其以知名药业公司诺华药业（Novartis）和霍夫曼·罗氏集团（Hoffmann - La Roche）为首的瑞士最大的药品公司总部都设在巴塞尔。 　　 巴塞尔有时被冠以Romandie的德文名称，因为巴塞尔的官方语系是德语，法文和英文也被广泛使用。其准确的官方称呼是巴塞尔-德语。巴塞尔是一个相当自由主义的社会，相对于德国他们大多算是欧洲友好主义，而相对其他地方时则显得相对保守。由此巴塞尔旅游业的口号是“不同的巴塞尔”。 每年在这里举行瑞士最大的国际样品展示会，这里还有在国际金融方面举足轻重的国际结算银行(BIS/BIZ)。巴塞尔是个和日内瓦一样的国际性城市。 《巴塞尔协议》 《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。 早期的巴塞尔协议出台背景 巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。 　　20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中， “捕获论”（The Capture Theory）将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。这种理论显然忽视了社会公众能从管制中受益的事实； “管制新论”（The New Economic Theory of Regulation）则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团满足这种要求并从中获利的一种商品。由于管制这一商品供求双方的数量函数难以确定，因而降低了这一理论的实践价值；只有“社会利益论”(The Public Interest Theory)最具理论和实践意义。该理论将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段，市场破产成本根源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和努力方向。有必要对银行引入管 《巴塞尔协议》的意义 《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理，这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等，都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。尽管巴塞尔委员会并不是一个超越成员国政府的监管机构，发布的文件也不具备法律效力，但各国的监管当局都愿意以报告的原则来约束本国的商业银行。 2010年《巴塞尔协议III》 9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布，各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。根据这项协议，商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。此外，还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求，以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力。 　　新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，核心资本充足率的要求也由4%提高到6%，加上2.5%的防护缓冲资本，核心资本充足率的要求达到8.5%。同时也提出各国可根据情况要求银行提取0%-2.5%的反周期缓冲资本，以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。此外，还提出了3%