20172017学年北京交通大学第一学期随机过程期末考试试卷答案.docVIP

北 京 交 通 大 学 一．（本题满分分） (1) 函数在区间上关于的Riemann-Sieltjes积分； 计数过程强度函数为的非齐次Poisson过程； 为更新过程； (4) 更新方程； (5) Markov链中的状态是零常返状态； (6) 随机变量是关于随机变量序列的停时． 解： (1) 设与都是有限区间上的实值函数， 为区间上的一个分割，令 ， ，， ， 如果当时，极限 存在，而且其极限值与区间上的分割以及的取法无关，则称该极限值为函数关于在区间上的Riemann-Stieltjes积分，记为 ． (2) 计数过程称作强度函数为的非齐次Poisson过程，如果 ⑴ ； ⑵ 过程有独立增量； ⑶ 对任意的实数，，为具有参数 的Poisson过程． (3) 设是一串独立同分布的非负随机变量，分布函数为，令，，．我们把由 定义的计数过程称为更新过程． (4) 称如下形式的积分方程为更新方程： ， 其中，为已知，且当时，，均为0． () 设是Markov链中的一个状态，以记从出发，经过步后首次到达的概率，，如果，称状态为常返状态．对于常返状态，，若，则称为零常返状态． (6) 设是一个随机变量序列，是一个随机变