存款保险制度对地方中小型银行影响的模拟测算与分析.pdfVIP

F 金融论坛 inance Forum 存款保险制度对地方中小型银行影响的 模拟测算与分析 ☐ 中国人民银行太原中心支行 张晓红 国际经验表明，存款保险制 跨时期对比，旨在为制度选择提供 费率计算，存款保险的实质是将参 度的建立，对于保护存款人利益， 佐证，同时为辖区金融机构应对制 保机构的风险转移到存款保险机 提高公众对银行体系的信心，顺畅 度影响提出对策建议。 构（或基金），按照风险补偿原则， 金融机构市场退出，乃至推动金融 风险越高的银行应该适用越高的 一、方案设计及分析路径 改革、维护金融稳定都具有非常重 费率。其次，差别保费要能反映保 要的意义。在我国，存款保险制度 我们基于存款保险制度运行 险限额差异，即保险限额越高，存 已经过立法研究和制度设计的深 的国际经验和趋势，结合我国银行 款保险机构在投保银行发生风险 层次论证，进入征求意见阶段，从 体系及居民金融资产特征，遵循所 时赔偿责任就越大，相应地保险费 必要性和可行性的角度看，推出时 有存款类机构强制参保、对发生风 率应该越高。再次，根据银行风险 机已基本成熟。本文在“强制参保、 险的投保存款限额赔付、对参保机 等级分类和保险限额，按照计费标 限额赔付、差别保费”的制度框架 构按差别费率征收保费的原则，以 准宽口径（各项存款）和费率水平 原则下，对山西省地方性中小型银 费率设计主要约束条件与标准选 低阶差（每个档次 0.25bp）设定 行参加存款保险的财务影响进行 择为核心，设计出用于模拟测算的 保费收取标准（见表1）。 模拟测算和分析，并进行跨地区和 简易方案。首先是基于风险的差别 按照上述方案，选择辖内城 表1 保险费率设计方案 保险限额 银行风险等级 5万元 20 万元 50 万元 一级 1.00bp 1.25bp 1.50bp 二级 1.50bp 1.75bp 2.00bp 三级 2.25bp 2.50bp 2.75bp 四级 2.50bp 2.75bp 3.00bp 注：1.1bp（即基点）是指每100元每年支付1分保费；2.表中费率标准依据经验值设定。 2014.12 60 中国信用卡 Finance Forum 金融论坛 市商业银行、农村商业银行、农村 资本杠杆率为主要指标，将银行机 月的数据，116 家目标银行中，风 合作银行、农村信用社4类法人银 构分为资本相当充足、充足和不充 险等级为一、二级的占比不到一 行机构，分析其参加存款保险体系 足三类，得到风险矩