第8讲-自相关.pdfVIP

© 陈强, 《高级计量经济学及Stata 应用》课件，第二版，2014 年，高等教育出版社。 第 8 章 自 相 关 8.1 自相关的后果 如果存在i  j ，使得E( | X ) 0 ，即Var(ε| X ) 的非主对角线元 i j 素不全为0，则存在“自相关”(autocorrelation)或“序列相关”(serial correlation) 。 在有自相关的情况下： (1) OLS 估计量依然无偏且一致，因为在证明这些性质时，并未 用到“无自相关”的假定； 1 (2) OLS 估计量依然服从渐近正态分布； (3) OLS 估计量方差Var(b | X ) 的表达式不再是 2  1 ，因为  (X X ) 2 Var(ε| X )  I ，通常的t 检验、F 检验也失效了；