狮桥一期专项资产管理计划-大公信用评级报告声明.pdfVIP

资产支持证券跟踪评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称 “大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称 “本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有、或卖出等投 资建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期资产支持专项计划优先级资产支持证券到 期兑付日有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 资产支持证券跟踪评级报告 跟踪评级说明 受长江资管委托，大公对本计划进行跟踪信用评级。本次跟踪评 级期间为2015 年6 月27 日至2016 年6 月1 日，其中资产池信息截至 2016 年4 月18 日，证券偿付信息截至2016 年4 月22 日。在此期间大 公对本计划基础资产和主要参与方进行了信息收集，在分析所获得相 关信息的基础上得出本次跟踪评级结论。 资产支持专项计划概况 基础资产 本计划的基础资产系指基础资产清单所列的由原始权益人在专项 计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据租赁合同对承租人 享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。该部分租赁合同共 计2,189 笔，自基准日2014 年 11 月 1 日起，基础资产池在本计划存 续期内对应的应收租金余额为人民币510,768,618.26 元。自上次跟踪 评级资产池信息截止日2015 年5 月22 日至本次评级资产池信息截止 日2016 年 4 月 18 日，本计划项下基础资产共回收应收租金总额为 251,777,083.31 元，共终止到期合同数703 笔。 根据长江资管2016 年4 月 10 日提供的《狮桥一期资产支持专项 计划资产服务机构季度报告》，截至2016 年3 月31 日，本计划基础资 产剩余应收租金余额为88,787,756.08 元，尚未终止的合同数为1,659 个。 资产支持证券 本计划为长江证券设立的资产支持专项计划。本计划资产支持证 券的本金总规模为 4.82 亿元，其中优先级资产支持证券本金规模为 3.82 亿元，分为狮桥一期收益 01、狮桥一期收益 02、狮桥一期收益 03、狮桥一期收益04、狮桥一期收益05、狮桥一期收益06 和狮桥一 期收益07 七个品种；次级资产支持证券规模为 1.00 亿元，由原始权 益人全额认购。 本计划中，狮桥一期收益01 到期一次性还本付息；狮桥一期收益 02、狮桥一期收益03、狮桥一期收益04、狮桥一期收益05、狮桥一期 收益06 和狮桥一期收益07 均为每三个月付息到期一次性还本；在每 个兑付日，本计划在偿付当期预期应付优先级本息后的剩余部分为对 次级资产支持证券的偿付。 各级资产支持证券面额均为人民币 100 元，每份资产支持证券认 购价格均为人民币 100 元。在本计划存续期内，资产支持证券将在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记；优先级资产支持证券将在 深圳证券交易所综合交易平台进行转让，次级资产支持证券在专项计 划设立时由原始权益人全额认购、持有，不得转让。 3