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第10讲 原点矩与中心矩 协方差与相关系数 教学目的：掌握矩、协方差及相关系数的概念、性质及计算。 教学重点：矩、协方差及相关系数的概念和性质。 教学难点：矩、协方差及相关系数的概念。 教学学时：2学时 教学过程： 第三章 随机变量的数字特征 §3.3 原点矩与中心矩 随机变量的数字特征除了数学期望和方差外，为了更好的描述随机变量分布的特征，有时还要用到随机变量的各阶矩（原点矩与中心矩），它们在数理统计中有重要的应用。 定义1 设是随机变量，若存在，则称它为的阶原点矩，记作，即 ， 显然，一阶原点矩就是数学期望，即。 定义2 设随机变量的函数的数学期望存在，则称为的阶中心矩，记作，即 ， 易知，一阶中心矩恒等于零，即；二阶中心矩就是方差，即。不难证明，原点矩与中心矩之间有如下关系： 等。 定义3 设和是随机变量，若存在，则称它为和的阶混合矩。若存在，则称它为和的阶混合中心矩。 §3.4 协方差与相关系数 1.协方差与相关系数的定义 二维随机变量的数字特征中最常用的就是协方差与相关系数。 定义3 设有二维随机变量，如果存在，则称为随机变量与的协方差，记作，即 而称为随机变量与的相关系数，记作，即 显然，协方差是和的二阶混合中心矩。 当，通常称随机变量与是不相关的。 2.协方差的性质 (1) ， 由定义知性质（1）是显然的。 (2) 证 (3) 证 该性质可推广到任意场合，即 (4) ，是常数。 由定义知性质（4）是显然的。 (5) 由定义知性质（5）是显然的。 (6) 若与相互独立，则，即与不相关。反之，若与不相关，与不一定相互独立。 3.相关系数的性质 (1) (2) 若与相互独立，则 (3) 当且仅当与之间存在线性关系（为常数，）时， ，且。 证 对于性质（1），我们考虑随机变量，由协方差的性质（3）可得 故 对于性质（2），由于与相互独立，则有，由定义知。 对于性质（3），若，则，， 即 ， 事实上相关系数只是随机变量间线性关系强弱的一个度量，当时说明随机变量与之间具有很强的线性关系，当时为正线性相关， 时为负线性相关。当时，随机变量与之间的线性相关程度将随着的减小而减弱，当时，意味着随机变量与是不相关的。 例1 设随机变量服从上的均匀分布，又，试求相关系数。 解 故 相关系数，随机变量与不相关，但是有，从而与不独立。 例2 设二维随机变量的联合概率分布如下： 0 1 -1 0 1/3 0 1/3 0 1 0 1/3 试证明与不相关，但不相互独立。 证 易知与的边缘概率分布分别是： 0 1 1/3 2/3 -1 0 1 1/3 1/3 1/3 由公式得 所以与是不相关的。但是，因为 ，， 故与不相互独立。 例3 设二维随机变量的概率密度函数为 试证明随机变量与不相关，也不相互独立。 证 由于关于轴、轴对称，故 因而 ，即与不相关。 又由于 ， 显然在上，，所以与不相互独立。 1