第7章 Markov Monte Carlo 方法.pdfVIP

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2017-08-29 发布于浙江
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第7章 Markov Monte Carlo 方法.pdf

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第7章 Markov Monte Carlo 方法

MCMC §1 随机数的采样 1. [随机数 -- 随机变量的样本] (1). [U[0,1]随机数] [0,1]均匀随机数记为 U[0,1]随机数. 电脑上常用同余法得到伪随机数列, 是能通过统计中的独立性检验及均匀性检验的周期列, 但并非真正的独立同分布列. 典例如: 44 −44 1 14 + (mod 2 ), 0, 1, ⋅2 ( ⋅ y n+2 y n+1 y n y 0 y 1 xn y n 周期约为 10 ） 4 −1 ( ) (2). [F-随机数] 若分布函数 F(x)严增, ξ服从 U[0,1], 则F ξ 的分布函数为F(x). x1 L xn  (3). [离散随机数] 若ξ ~  . 把[0,1]分为n 个不交区间, 使第i 个区间J i 的长 p 1 L p n  n 度为p . 作 U[0,1]随机数U , 则 ∑x I (U) 就是一个ξ −随机数. i i J i i 1 (4) [正态随机数] η , L,η 为 i..i.d. U[0,1] 随机数, 则ξ η +L+η −6 ≈N (0,1) , 1 12 1 12 2 若ξ 为N(0,1)-随机数, 则σξ +µ为N (µ,σ ) 随机数. (5) [Poisson 随机数] n+1 n 独立的 U[0,1]随机数U ,U , L, 则 N inf{n : U e−λ ≤ U } ~ Poisson .