客户风险统计制度培训(2008年10月).pptVIP

银监会客户风险统计培训材料 客户（大额/零售）风险 统计制度 中国银监会 2006.10 沈阳 第一部分 银监会客户风险信息共享机制概览 第二部分 客户风险统计制度 第三部分 利用共享的客户风险信息防范风险 一、客户风险信息共享机制概览 目前，我国银行业的风险主要是信用风险。 信用风险的根源在于客户风险。 （一）客户风险的特点 涉及客户范围广泛 高度集中于授信业务 风险暴露的突发性、连锁性、跨银行性 风险暴露后的资金损失率高 （二）银行防范客户风险的制约因素 银行与客户间的信息严重不对称 银行间的信息分割 银行对客户风险研究的薄弱环节 （三）解决措施 银行加强授信尽职管理，充分了解客户信息 银行间客户风险信息的充分共享 银行加强对客户风险的分析，必要时采取有效措施 （四）银监会客户风险信息共享机制的作用 构建一个跨银行的客户风险信息共享平台，在银行业金融机构内部共享客户风险信息，解决银行客户风险分析的信息瓶颈。通过信息纽带将各银行的客户风险分析工作有机地联系起来。 （五）客户风险信息共享机制的经济学背景 信息不对称 交易成本 市场经济的效率 （六）三个环节 信息收集环节：银监会、银监局、银监分局分别向银行各级机构收集信息。 信息整理环节：银监会汇总、筛选客户风险信息。 信息共享环节：向银行业金融机构共享客户风险信息。 第二部分 客户风险统计制度 客户风险统计制度是客户风险信息收集环节的基石。目前包括三张统计报表。 客户大额授信统计表 法人零售贷款违约客户情况统计表 个人零售贷款违约客户情况统计表 客户风险统计制度培训重点解决的问题 如何填报这三张报表？ （一）《客户大额授信统计表》（续） 数据流程 （一）《客户大额授信统计表》 填报机构及内容 国家开发银行、进出口银行、各国有商业银行、股份制商业银行的总行、省级分行、地市级分行填报授信额度或贷款余额在5000万元以上（含5000万元）的各客户情况。 （一）《客户大额授信统计表》（续） 三级报送 总行、省级行、地市行三级报送。 满足省局、分局监管需要 提高填报精度 分担填报压力 （一）《客户大额授信统计表》（续） “谁授信，谁填报”原则 1、单一法人客户 实行授信管理的客户 未实行管理的客户 特殊客户 （一）《客户大额授信统计表》（续） “谁授信，谁填报”原则（续） 2、集团授信客户 明确分割每个企业授信 未明确分割每个企业授信 （有核心企业与无核心企业） （一）《客户大额授信统计表》（续） 目标：不重不漏 注意1：哪个机构对客户授信，哪个机构就是填报机构；不要把上级行审批下级行上报授信申请这种商业银行的内部关系与客户关系相混淆。 注意2：授信行是填报机构，在授信额度下发放贷款的下级行不是填报机构；不要把授信机构和放款机构混淆。 注意3：内部银团贷款由牵头行统一报送。 （一）《客户大额授信统计表》（续） 报送频率：月报 报送时间 总行：每月后15个工作日 分支机构：按照当地银监局（分局）要求 汇率：本表为本外币合并报表，外币按报告期期末国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价折算为人民币。 数据单位：万元，四舍五入保留两位小数 （一）《客户大额授信统计表》（续） 客户代码 指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》（GB1714-1997），由组织机构代码登记主管部门给每个企业事业客户、机关和社会团体颁发的在全国范围内唯一的法定代码。 名称相同的企业，客户代码必须一致。 （一）《客户大额授信统计表》（续） 法定代表人证件类型 法定代表人证件代码 法人注册地 至少要写明省（市、自治区）、地（区、市、州、盟）、县（区、市、旗）。 行政区划代码 与法人注册地对应的行政区划代码，按照国标GB/T2260的6位编码填报。 （一）《客户大额授信统计表》（续） 资产总额/负债总额 企业在报告期期末资产负债表中列示的资产/负债总额。要求填报银行所掌握的截至报告期期末的最新数据。 是否上市公司 A：A股上市，B：B股上市，H：香港上市，F：海外上市。同时在以上多个市场上市的企业，应将多个代码一并填写，未上市的不填报。 （一）《客户大额授信统计表》（续） 授信额度 最高综合授信额度，是指商业银行对单一法人客户的风险和财务状况进行综合评估的基础上，确定的能够和愿意承担的风险总量。 包括：贷款、贸易融资（打包放款、进出口押汇等）、贴现、承兑、信用证、保函、担保等表内外信用发放形式的本外币统一综合授信。 （一）《客户大额授信统计表》（续） 贷款余额 商业银行对某一客户发放的各项贷款的期末余额。包括纳入贷款科目核算