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课程名称：计量经济学 课程编码：M672001 课程学分：3学分 适用专业：应用经济学、统计学、工商管理 计量经济学 Economics 教学大纲 一、课程性质 “计量经济学”是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用统 计模型方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系的应用经济学分支。本课程是应用经济学的基础学位课、统计学的专业必修课、工商管理的专业选修课，主要介绍有关数据处理的统计分析方法，其应用性比较强。 二、课程教学目的 通过学习本课程，学生应掌握单方程、联系方程计量经济学模型的理论、方 法和应用，以及和ARCH类模型族，并结合Eviews软件分析经济、金融等领域的实际问题。一般在第二学期开设，重点介绍计量经济学的建模方法和应用。 三、教学基本内容及基本要求 1 绪论 【基本要求】 掌握：计量经济学的建模步骤和要点； 理解：计量经济学的基本内容及四个方面的应用； 了解：计量经济学的历史、与其它学科之间的关系。 【基本内容】 1.1计量经济学 1.1.1计量经济学的定义 1.1.2计量经济学模型 1.1.3计量经济学的内容体系 1.1.4计量经济学在经济学科中的地位 1.2建立计量经济学模型的步骤和要点 1.2.1理论模型的设计 1.2.2样本数掘的收集 1.2.3模型参数的估计 1.2.4模型的检验 1.2.5计量经济学模型成功三要素 1.2.6相关分析、回归分析和因果分析 1.2.7计量经济学应用软件 1.3计量经济学模型的应用 1.3.1结构分析 1.3.2经济预测 1.3.3政策评价 1.3.4检验与发展经济理论 2 单方程计量经济学模型 【基本要求】 掌握：异方差性、序列相关性和多重共线性的含义、常用的检验方法及解决方法 理解：异方差性、序列相关性、多重共线性、随机解释变量问题产生的原因及后果，工具变量法 【基本内容】 2.1异方差性 2.1.1异方差性的含义 2.1.2实际经济问题中异方差性 2.1.3异方差性的后果 2.1.4异方差性的检验 2.1.5加权最小二乘法 (WLS) 2.2 序列相关性 2.2.1序列相关性的含义 2.2.2实际经济问题中的序列相关性 2.2.3序列相关性的后果 2.2.4序列相关性的检验 D·W检验 2.2.5广义最小二乘法 (GLS) 2.2.6差分法 2.2.7虚假序列相关阿题 2.3多重共线性 2.3.1多重共线性的一般概念 2.3.2实际经济问题中的多重共线性 2.3.3多重共线性的后果 2.3.4多重共线性的检验 2.3.5克服多重共线性的方法：增加样本容量：岭回归法、差分法等 2.4 随机解释变量问题 2.4.1随机解释变量问题的含义 2.4.2实际经济问题中的随机解释变量问题 2.4.3随机解释变量问题的后果 2.4.4工具变量法 2.5 单方程计量经济学模型的案例分析 2.5.1粮食生产模型 2.5.2我国人均消费模型 2.5.3发电量与工农业总产值关系模型 3联立方程计量经济模型的检验 【基本要求】 掌握：联立方程计量经济学模型的基本概念：内生变量、外生变量、结构式、简化式、模型的识别方法、IV、ILS、2SLS估计方法 理解：IV、ILS、2SLS估计方法的特性，递归系统模型 了解：联立方程计量经济学模型的检验 【基本内容】 3.1 联立方程计量经济学模型的提出 3.1.1经济研究中的联立方程计量经济学问题 3.1.2计量经济学方法中的联立方程问题 3.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 3.2.1变量 3.2.2结构式模型 3.2.3 简化式模型 3.3 联立方程计量经济学模型的识别 3.3.1识别的概念 3.3.2结构式识别条件 3.3.3简化式识别条件 3.3.4实际应用中的经验方法 3.4 递归系统模型 3.4.1递归系统模型的含义 3.4.2递归系统模型的估计 3.5 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法 3.5.1狭义的工具变量法 (lV) 3.5.2间接最小二乘法 (ILS) 3.5.3二阶段最小二乘法 (2SLS) 3.5.4三种方法的比较 3.6 联立方程计量经济学模型的检验 3.6.1拟合效果检验 3.6.2预测性能检验 3.6.3方程间误差传递检验