第2章_随机过程的基本概念-song.ppt

为应用方便，化简上式 令 则 于是 Home Home 定理 证 由引理得 从而 故 Home 注 则 可表示为 定理2 自相关函数遍历性定理 则相关函数 具有遍历性的充要条件为 Home 其中 证 注 则 Home Home 作业 * * * * * 自相关函数的物理意义 1、自相关函数可正可负，其绝对值越大，表示相关性越强。一般说来，时间相隔越远，相关性越弱，自相关函数的绝对值也越弱。 2、反映不同随机过程的波形变化 表征了随机过程在任意两个时刻之间的关联程度 6．互相关函数 注 则 Home 7．互不相关 注 有 则 即 若 Home Home 小 结 X(t) X(t)、Y(t) 均值函数 协方差函数 自相关函数 互协方差函数 互相关函数 解 例2 求：（1）均值函数；（2）协方差函数；（3）方差函数。 （1） （2） （3） Home 解 所以 例3 试求它们的互协方差函数。 Home Home 作 业 设 ，其中A，B是相互独立，且都服从正态分布 的随机变量， 是实常数。试求 的均值函数和相关函数。 第三节 几种重要的随机过程简介 Home 独立随机