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2017-09-12 发布于上海
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本周推荐使用家电器类股票构造现货组合

宏源量化对冲策略日报 2011 年 10 月18 日本周推荐使用家用电器类股票构造现货组合报告摘要：宏源量化研究小组：本周推荐指数及指数复制。本周，我们根据现货组合构造模型，继续证券投资顾问：推荐家用电器指数( 申万)为最佳行业指数，并分别采用十只、二十只夏涛（资格证号：S1180611010012）股票复制家用电器指数。对于不同资金规模的投资者，使用股票组合复制申万行业指数可能存在不同的冲击成本。在综合考虑了冲击成本期货投资顾问：与复制复杂程度后，我们建议对于采用1-5 手期指进行量化对冲操作刘健（资格证号：F0249967）的客户，使用申万行业指数中的前十大权重股复制申万行业指数；对产品服务：于采用5 手以上期指进行量化对冲操作的客户，使用申万行业指数中肖婷敏（资格证号：Z0000989）前二十大权重股复制申万行业指数。由于本周推荐的行业指数与上周 TEL ： 010 推荐的一致，上周投资者持有的对冲头寸本周可保持不变。 Email ： hylhtz@ 本周推荐对冲组合表现。2011 年10 月17 日上午9 点30 分，宏源期货某投资者此时进行对冲操作,对冲策略所需资金为100 万。截至2011 年 10 月 18 日收盘时，对冲组合累计盈利11819 元，累计收益率为相关图表 1.18%。 1.40% 累计收益率 1.20% 现货组合历史表现。从2010 年1 月8 日至2011 年10 月14 日，采用 1.00% 我们推荐的策略构造的现货组合明显跑赢了沪深300 指数，即跑赢沪 0.80% 深300 指数的次数较多，超额收益较大；亏损的次数较少，亏损的幅 0.60% 0.40% 度可控。 0.20% 0.00% 宏源对冲策略历史表现。2011 年1 月3 日至2011 年10 月14 日，采建仓 2011-10-17 2011-10-18 用宏源量化投资策略能够获得21.87% 的收益，同期沪深300 指数下跌 16