高频交易超低延迟解决方案2014.pdfVIP

期货行业高频/程序化交易解决方案 1 方案概述 超低延迟计算处理、网络传输及IO 吞吐性能对于期货行业IT 系统至关重要。在期货交 易中，如果获取最新股票、期权及其他金融市场信息并采取行动的速度能够比竞争对手快几 纳秒，将意味着每秒钟可能多创造数百万人民币的财富。因此交易系统具备低延时以及处理 高并发交易的能力，将成为期货公司的核心竞争力。 2 设计原则 建立一套能最大限度地满足用户实际需要，在安全、稳定运行的前提下，技术又处于领 先地位的低延时及处理高并发订单的交易系统是西安太阳计算机有限责任公司（以下简称西 安太阳）为期货行业用户设计方案的基本出发点。方案设计参考用户现场测试结果，根据用 户对未来应用模式及业务量需求预测为前提，强调低延时、高并发交易以及设计方案可行性、 合理性、可扩展性等，架构设计和系统选型遵循以下原则： （1） 业务网络超低延迟的技术领先 （2） 整体交易系统设备低成本、易运维、易管理 （3） 符合业务量要求和业务不断增加的扩展需求 业务网络低延时 整体低成本、易运维、易管理 方案 设计 符合客户性能需求 原则 扩展性、兼容性较强 符合开放性设计原则 3 总体设计 3.1 期货会员单位交易系统 IT现状 经过前期与期货会员单位客户的详细调研，会员单位交易系统物理拓扑如下图所示： 交易所 以太网 会员单位 路由器 核心交换机 XX交易系统 会员单位自有系统 大多数期货会员单位交易系统网络由千兆以太网环境组建，个别会员单位使用万兆网络； 其中的交易系统由一台或多台标准x86 工业架构服务器组成，交易应用程序以IP 协议运行， 运行结果通过核心交换机及路由器传送给交易所，经过交易所交易平台处理后，数据再返回 到会员单位的交易系统当中，完成一次交易过程。 3.2 需求分析 经过前期调研，期货会员单位情况：  一个交易订单的数据量大小通常为16-64 个字节左右  根据各家会员单位现有交易系统环境的不同，完成一次交易的时间为0.6ms-3.5ms 之 间 （即从会员单位交易系统==发出=交易所交易平台==返回=会员单位交易系统）； 在期货行业竞争日益激烈的今天，完成一次交易用时的长短直接影响到各个会员单位的 经济利益，所以降低单次交易的延时成为了各家会员单位迫切需要解决的问题。 3.3 逻辑架构 会员单位交易系统逻辑架构图如下所示： 期货会员单位交易系统组成 应用交付层 交易应用软件(CTP 飞马 …… ) 系 支撑环境层 加速软件 开发环境 中间件 统 操作系统层 Linux 内核参数 系统服务 环 境 硬件系统层 服务器 网络 存储 基础设施层 配电系统 制冷系统 监控系统 其逻辑架构由5 层组成； NO 主要构成项 摘要 优化等级 1 应用交付层 部署