时间序列(电子科大)第四章节-1.pptVIP

第四章 非平稳线性模型 §4.1 ARIMA线性模型 §4.2 季节性乘积模型 §4.3 非平稳序列的叠合模型 §4.1 ARIMA线性模型 一、非平稳序列的类型讨论 用ARMA模型拟合平稳序列 某些实际时间序列在演化过程中不具有 固定不变的均值，即序列是非平稳的. 有各种类型的非平稳过程. 部分序列经过差分预处理后可平稳化. 例4.1.1 正态线性模型 参数值在平稳域外 序列实质上遵从指数增长规律. 是典型的爆炸性非平稳过程.（描述细菌在一定条件下数量的增长情况） 白噪声的作用 急剧下降，几 乎对未来不产 生影响，即过 程的随机性很 快可以忽略. 的一条现实 由定理3.3.1 可知满足ARMA模型 的序列{Xt , t∈Z} 若自回归多项式 的根在单位圆外， 模型是平稳的； 若自回归多项式 的根在单位圆内， 具有爆发式的非平稳性 ； 不能用线性 模型描述 爆炸性非平稳 单位根？ 需考虑 有单位根的情况. 称能用ARMA的改进模型来描述的序列 有同质非平稳特性. 二、ARIMA模型(自回归—求和—滑动） 分析 （4.1.1） 若多项式 有d 重单位根，