第三章节-泊松过程.pptVIP

讨论计数过程的平稳增量性和独立增量性。 条件（1）表示计数是从0时开始。条件（2）可以通过对过程所表达的实际含义去判断。条件（3）很难判断，下面介绍另外一个定义。 复习指数分布的定义 定理3.2的结论是在平稳独立增量过程的假设前提下得到的，该假设的概率意义是指过程在任一时刻都从头开始，即从任何时刻起过程独立于先前已发生的一切，且与原过程的分布完全一样。 对于非齐次泊松过程，其概率分布由下面的定理给出。 北京邮电大学电子工程学院 北京邮电大学电子工程学院 * 北京邮电大学电子工程学院 * 第三章 泊松过程 理解泊松过程的基本概念 掌握泊松过程的数字特征 掌握泊松过程时间间隔和等待时间的分布 掌握泊松过程达到时间的条件分布 了解非齐次泊松过程和复合泊松过程 * 北京邮电大学电子工程学院 * 第一节 泊松过程的定义 例3.1 电话交换台在时间段[0，t]内接到的呼叫次数是与t有关的随机变量X(t)。对于固定的t，X(t)是取非负整数的随机变量。由于在不相重叠的时间间隔内收到的呼叫数是相互独立的，故{X(t) ，t?[0,+?]}是独立增量随机过程。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 第一节 随机过程的定义 定义3.1.称随机过程 {N(t), t≥0 }为计数过程，若N(t)表示到时刻t为止已发生的“事件A”的总数，且N(t)满足下列条件： （1） N(t)≥0； （2） N(t)取正整数值； （3）若st，则 N(s)≤ N(t)； （4）当st时， N(t)- N(s)等于区间(s,t]中 “事件A”发生的次数。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 第一节 随机过程的定义 * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * 定义3.2 称计数过程{N(t), t≥0 }为具有参数?0的泊松过程，若它满足下列条件： (1) X(0)=0; (2)X(t)是独立增量过程； (3)在任一长度为t的区间中，事件A发生的次数服从参数?t0 的泊松分布，即对任意s, t ≥0 ，有 从条件(3)知泊松过程是平稳增量过程且E[X(t)]=?t。由于 表示单位时间内事件A发生的平均次数，故称?为此过程的速率或强度。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 定义3.3 称计数过程{N(t), t≥0 }为具有参数?0的泊松过程，若它满足下列条件： (1) X(0)=0; (2) X(t)是独立、平稳增量过程； (3) X(t)满足下列条件： 定义中的条件(3)说明，在充分小的时间间隔内，最多有一个事件发生，而不能有两个或两个以上事件同时发生。 可以证明两个定义是等价的。 * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * 第二节 泊松过程的基本性质 一、数字特征 * 北京邮电大学电子工程学院 * 二、时间间隔与等待时间的分布 如果我们用泊松过程来描述服务系统接受服务的顾客数，则顾客到来接受服务的时间间隔、顾客排队的等待时间等分布问题都需要进行研究。下面我们对泊松过程与时间特征有关的分布进行详细的讨论。 设{X(t),t≥0}是泊松过程，令X(t)表示t时刻事件A发生（顾客出现）的次数，W1,W2,…表示第一次、第二次，…事件A发生的时间，Tn(n ≥1)表示从第(n-1)次事件A发生到第n次发生的时间间隔。通常称Wn为第n次事件A出现的时刻或第n次事件A的等待时间, Tn为第n个时间间隔. * 北京邮电大学电子工程学院 * 定理3.2 设{X(t), t≥0}是具有参数?的泊松过程，{Tn，n ≥1}是对应的时间间隔序列，则随机变量Tn(n ≥1)是独立同分布的均值为1/ ?的指数分布。 证明：首先注意到事件{T1t}发生当且仅当泊松过程在区间[0，t]内没有事件发生，因而 P(T1t)=P(X(t)=0)=e- ? t 即 FT1(t)=P(T1≤t)=1- P(T1t)=1- e- ? t 所以T1服从均值为1/?的指数分布。利用泊松过程的独立、平稳增量性质，有 P(T2t|T1=s)=P(在(s,s+t]内没有事件发生|T1=s) = P(在(s,s+t]内没有事件发生)=P(X(t+s)-X(s)=0)=e- ? t * 北京邮电大学电子工程学院 * 即 FT2(t)=P(T2≤t)=1- P(T2t)=1- e- ? t 所以T2服从均值为1/?的指数分布。 对于任意n0和t, s1, s2 ,…, sn-1≥0,有 即 所以对任一Tn(n≥1)，其分布是均值为1/ ?的指数分布。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 另一个感兴趣的是等待事件Wn的分布，即第n次事件A到达的时间分布，因 由定理3.2知，Wn是n个相互独立的