WHm程序化交易应用指南.docVIP

一、WH8（8.1.203）程序化交易应用指南 我们把程序化应用，从初级应用到高级应用，分成6个级别来介绍wh8的程序化功能。 （一）一级：信号预警盒子 信号预警盒子是一种为程序化半自动下单的用户提供的功能，客户可以在信号预警盒子自己设定预警的模型，在条件满足的时候，系统能够会弹出弹出预警窗口，确认就可以直接下单了。 这个功能类似以前版本的半自动，但是增加了显示加载模型运行情况的列表，我们叫做盒子。盒子还可以后台运行，加载了信号预警以后，可以做看盘等其他操作，不影响模型出信号的。 信号预警盒子的主要功能： 1、点击盒子列表中的一行，可以打开k线图上查看设定预警模型的信号。 2、支持设置信号持续时间和信号消失确认时间 （二）二级：公式条件单 公式条件单是为只按照某种特定条件进行交易的用户，提供的一种灵活的程序化执行方式。 公式条件单让条件单不再停留在简单的价格条件和时间条件上，可以利用文华麦语言编写出思路更广的条件。 客户可以在组群中加载条件单模组，系统根据写入的条件。 公式条件单的主要功能： 只写开仓条件，按照条件自动开仓； 只写平仓条件，将初始化带入模组的持仓自动平掉； 3、信号独立，没有过滤机制。 4、可以随意进行主观干预。 5、可以后台运行。 公式条件单在WH8中的运行规则，请参考下面链接 /popwin/tiaojiandan-sm.htm （三）三级：趋势跟踪策略(过滤模型) 为有完整交易策略的投资者提供的全自动程序化交易。交易策略中一开一平，且交易手数开平对应，不会出现锁仓和加仓的情况。 客户自己在组群中加载模组后，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单交易。 趋势跟踪策略的主要功能： 可以通过麦语言，编写各类技术分析指标、形态、止损止盈等策略； 模型中必须加入AUTOFILTER函数以实现交易指令的开平对应； 可以主观干预。 可以后台运行。 不加仓模型在WH8中的运行规则，请参考下面链接 /popwin/guolvmx.htm （四）四级：加仓资金管理策略（非过滤模型） 为资金量较大，且交易周期跨度较大的投资者提供的全自动程序化交易。在制定交易策略的时候，可以对资金进行合理规划，确定首次开仓手数和后续加仓手数，在策略中实现更灵活资金管理。 客户自己在组群中加载模组后，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单交易。 加仓资金管理策略的主要功能： 1、除趋势跟踪策略可以实现的策略外，还可以实现带有资金管理的策略。 2、编写时可以利用头寸函数进行过滤，避免锁仓； 3、可以主观干预； 4、可以后台运行。 加仓模型在WH8中的运行规则，请参考下面链接 /popwin/feiguolvmx.htm （五）五级：模型组合 程序化交易是一项系统工程，工程就是要通过各个环节的配合，达到结果的最优。程序化交易想实现稳定盈利，就需要模型组合,可以把各种不同策略类型的模型，合理分配每一个模型的资金量，行情不好的时候模型之间盈亏互抵，行情好的时候共同盈利，即可以平滑资金曲线，又可以达得稳定盈利的效果。 Wh8的模组，为用户提供一个合约上加载多个模型，每一个模型分配不同的资金，每一个模型在分配的资金内运行的功能。 WH8也提供组合测试功能，可以将一篮子模型组合到一起测试，查看模型组合的测试结果。确定好模型组合后，可以将这些组合加载到模组中一起运行，达到组合交易的目的。其中任何模型出现信号都会按照信号执行方式确认后自动下单。 模组组合的主要功能： 组合测试可以提供组合内各模型的资金曲线和组合后的总资金曲线 组合测试可以提供组合后的详细测试数据，如：总的盈亏、总的最大回撤、总的胜率等 组合测试可以提供组合后的阶段总结，可以按年或者按月统计盈利率、胜率等。 模型组合在模组中运行时，相互独立，互不干扰。 模型组合的模组，可以后台运行。 （六）六级：高频交易 日内高频是为以研究市场微观结构为主要交易基础的投资者提供的全自动程序化交易。 在日内高频平台中，客户可以使用日内高频函数，取得盘口的多档挂单，及逐笔成交数据，编写资金流或者其他市场微观结构策略的交易模型，一些国内的炒单思路，也可以编写成高频模型。 客户可以自己将高频模型加载在某一合约上，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单。 此外，客户还可以使用下单组件编写日内高频模型，利用下单组件独立运行的方式实现高频交易。 日内高频的主要功能： 1、可以切换到各级秒周期； 2、可以进行高频模型的TICK逐笔回放测试； 3、具有独特的量能周期功能，更好的实现价量策略； 4、可以自己定义大单，将成交数据按类取出大单数据，如取主动买大单成交次数。 3、可以后台运行。 二、WH8模组信号执行方式说明 1、k线走完，确认信号后下单2 出信号立即下单，K线走完进行信号复核3 出信号立即下单，不进行信号复核①这种信