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年月系统工程理论与实践第期文章编号金融市场组合风险的相关性研究李秀敏史道济天津大学理学院天津河北科技大学理学院石家庄摘要研究了上海深圳两股票市场的相关模式文章根据函数的意义和广义帕累托分布建立了上海深圳股票市场组合风险的相关结构模型用和函数分别刻画了上海深圳股票市场收益率序列的边缘分布以及变量间的相关信息在此基础上构造了比较灵活的模型实证研究表明沪深股市的相关模型为进一步用蒙特卡洛方法模拟的投资于两股票市场的组合风险表明联合正态分布模型所得到的组合风险明显地低于用拟合的结果在较高的置信水平下显示
2007 年 2 月 系统工程理论与实践 第 2 期
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文章编号 2007
金融市场组合风险的相关性研究
李秀敏1 ,2 ,史道济1
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